论文目录 | |
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| · 研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
| · 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| · 一般保险人最优投资问题 | 第12-14页 |
| · 养老金最优投资问题 | 第14页 |
| · 常方差弹性(CEV) 模型 | 第14-16页 |
| · 本文主要内容与创新点 | 第16-19页 |
| · 本文主要内容 | 第16-17页 |
| · 本文创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 基本知识 | 第19-27页 |
| · 连续时间风险模型 | 第19-21页 |
| · 经典风险理论 | 第19-20页 |
| · 经典风险模型的改进与推广 | 第20-21页 |
| · 投资组合选择问题研究方法 | 第21-26页 |
| · 鞅方法 | 第21-23页 |
| · 随机动态规划与Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 方程 | 第23-26页 |
| · 不完全市场 | 第26-27页 |
| 第三章 不完全市场中基于鞅方法的保险人最优投资问题 | 第27-44页 |
| · 模型描述 | 第27-28页 |
| · 不完全市场的完全化 | 第28-31页 |
| · 不同效用函数的最优投资模型求解 | 第31-39页 |
| · 基于二次效用函数的最优投资策略 | 第32-37页 |
| · 基于指数效用函数的最优投资策略 | 第37-39页 |
| · 结果分析与实证计算 | 第39-42页 |
| · 二次效用函数 | 第40页 |
| · 指数效用函数 | 第40-42页 |
| · 小结 | 第42-44页 |
| 第四章 不完全市场中基于改进的周期风险模型的保险人最 优投资问题 | 第44-63页 |
| · 模型描述 | 第44-46页 |
| · 破产概率的指数界 | 第46-51页 |
| · 最优调节系数与最优投资策略 | 第51-55页 |
| · 结果分析与数值计算 | 第55-57页 |
| · 不完全市场转化法求解最优策略 | 第57-62页 |
| · 小结 | 第62-63页 |
| 第五章 不完全市场中基于改进的跳扩散风险模型的保险人最优投资问题 | 第63-68页 |
| · 模型描述 | 第63-64页 |
| · 最优投资策略 | 第64-66页 |
| · 小结 | 第66-68页 |
| 第六章 不完全市场中基于常方差弹性(CEV) 股价模型的养老金组合投资问题 | 第68-96页 |
| · 弹性系数特殊情形下基于指数效用最大化的养老金投资模型 | 第68-75页 |
| · 模型描述 | 第68-69页 |
| · 针对指数效用函数的最优投资模型求解：弹性系数特殊 | 第69-74页 |
| · 结果分析 | 第74-75页 |
| · 特殊参数情形下基于幂效用最大化的养老金投资模型 | 第75-81页 |
| · 基于CEV 股价模型的养老金组合投资问题 | 第81-95页 |
| · 针对指数效用函数的最优投资模型求解 | 第81-87页 |
| · 针对幂效用函数的最优投资模型求解 | 第87-95页 |
| · 小结 | 第95-96页 |
| 第七章 总结与展望 | 第96-98页 |
| 参考文献 | 第98-107页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第107-109页 |
| 附录A 第三章实证计算所选股票 | 第109-111页 |
| 附录B 方程(6-60), (6-61) 和(6-62) 的求解 | 第111-112页 |
| 附录C 方程(6-108) 和(6-109) 的求解 | 第112-114页 |
| 附录D 符号说明 | 第114-116页 |
| 致谢 | 第116-118
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