论文目录 | |
| 摘要 | 第1-6页 |
| abstract | 第6-13页 |
| 第1章 导论 | 第13-35页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-30页 |
| 1.3.1 关于股指期货波动问题的研究综述 | 第16-23页 |
| 1.3.2 关于股指期货市场与现货市场关系的研究综述 | 第23-28页 |
| 1.3.3 关于股指期货交易制度与监管制度的研究综述 | 第28-30页 |
| 1.4 研究目标与研究内容 | 第30-33页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第30-31页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第31-33页 |
| 1.5 创新点与可能存在的不足 | 第33-35页 |
| 1.5.1 创新点 | 第33-34页 |
| 1.5.2 可能存在的不足 | 第34-35页 |
| 第2章 股指期货波动特征的分析 | 第35-73页 |
| 2.1 股指期货波动性的涵义与特征 | 第35-36页 |
| 2.1.1 波动的涵义 | 第35页 |
| 2.1.2 波动特征 | 第35-36页 |
| 2.2 衡量股指期货波动特征的模型构建方法 | 第36-46页 |
| 2.2.1 GJR-GARCH模型 | 第36-38页 |
| 2.2.2 马尔科夫区制转换模型 | 第38-39页 |
| 2.2.3 MRS-GJR-GARCH模型的构建 | 第39-40页 |
| 2.2.4 模型估计方法 | 第40-46页 |
| 2.3 实证研究与结果分析 | 第46-70页 |
| 2.3.1 样本数据的选择与初步处理 | 第46-47页 |
| 2.3.2 描述性统计 | 第47-49页 |
| 2.3.3 ARCH效应检验 | 第49-51页 |
| 2.3.4 股指期货波动特征的估计结果 | 第51-70页 |
| 2.4 本章小结 | 第70-73页 |
| 第3章 股指期货波动的动态溢出效应分析 | 第73-107页 |
| 3.1 股指期货波动溢出效应实证研究方法综述 | 第73-77页 |
| 3.2 股指期货波动的溢出效应度量 | 第77-80页 |
| 3.2.1 SVAR模型介绍 | 第77-79页 |
| 3.2.2 股指期货波动的溢出效应指数的提出 | 第79-80页 |
| 3.3 股指期货波动的溢出效应实证研究 | 第80-103页 |
| 3.3.1 数据描述 | 第80-86页 |
| 3.3.2 平稳性检验 | 第86-87页 |
| 3.3.3 股指期货与现货波动溢出效应检验 | 第87-99页 |
| 3.3.4 股指期货成交量与现货波动率的溢出效应检验 | 第99-100页 |
| 3.3.5 股指期货交易量对期货市场与现货市场波动溢出效应的影响 | 第100-102页 |
| 3.3.6 实证结果分析 | 第102-103页 |
| 3.4 本章小结 | 第103-107页 |
| 第4章 股指期货交易制度对波动的影响分析 | 第107-127页 |
| 4.1 国际股指期货市场的交易制度 | 第107-121页 |
| 4.1.1 美国S&P500指数期货的交易规则 | 第107-110页 |
| 4.1.2 日本Nikkei225指数期货的交易规则 | 第110-112页 |
| 4.1.3 英国FTSE100指数期货的交易规则 | 第112页 |
| 4.1.4 中国香港HSI指数期货的交易规则 | 第112-114页 |
| 4.1.5 中国CSI300指数期货的交易规则 | 第114-116页 |
| 4.1.6 印度NIFTY50指数期货的交易规则 | 第116-118页 |
| 4.1.7 巴西Ibovespa指数期货的交易规则 | 第118-119页 |
| 4.1.8 国际股指期货的主要交易规则总结 | 第119-121页 |
| 4.2 交易制度对股指期货波动影响的实证研究 | 第121-125页 |
| 4.2.1 面板模型的理论基础 | 第121-122页 |
| 4.2.2 交易制度对股指期货波动影响的检验 | 第122-124页 |
| 4.2.3 稳健性检验 | 第124-125页 |
| 4.3 本章小结 | 第125-127页 |
| 第5章 股指期货监管制度及投资者结构对波动的影响分析 | 第127-147页 |
| 5.1 国际股指期货市场监管制度的发展及现状 | 第127-137页 |
| 5.1.1 美国股指期货市场监管制度的发展及现状 | 第127-129页 |
| 5.1.2 日本股指期货市场监管制度的发展及现状 | 第129-131页 |
| 5.1.3 英国股指期货市场监管制度的发展及现状 | 第131-133页 |
| 5.1.4 中国香港股指期货市场监管制度的发展及现状 | 第133页 |
| 5.1.5 中国股指期货市场监管制度的发展及现状 | 第133-135页 |
| 5.1.6 印度股指期货市场监管制度的发展及现状 | 第135-136页 |
| 5.1.7 巴西股指期货市场监管制度的发展及现状 | 第136-137页 |
| 5.2 股指期货市场监管体系对波动特征影响的对比分析 | 第137-140页 |
| 5.3 股指期货投资者结构的国际比较及其对波动特征的影响 | 第140-144页 |
| 5.4 本章小结 | 第144-147页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第147-153页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第147-149页 |
| 6.2 政策建议 | 第149-153页 |
| 参考文献 | 第153-167页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第167-169页 |
| 致谢 | 第169-170页 |
