时间不相容的随机控制问题和弱形式的正倒向随机微分方程



时间不相容的随机控制问题和弱形式的正倒向随机微分方程

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时间不相容的随机控制问题和弱形式的正倒向随机微分方程

论文目录
中文摘要	第1-18页
英文摘要	第18-31页
符号说明	第31-32页
第一章绪论	第32-38页
· 倒向随机微分方程和随机递归最优控制问题	第32页
· 时间不相容的最优控制问题	第32-33页
· 部分观测的时间不相容递归最优控制问题	第33-34页
· 反射倒向随机微分方程和受障碍约束的递归最优控制问题	第34-35页
· 一类弱形式的正倒向随机微分方程	第35-38页
第二章随机系数的时间不相容最优控制问题及随机平衡HJB方程	第38-67页
· 预备知识	第38-41页
· 随机系数的时间相容最优控制问题	第38-40页
· 倒向随机发展方程和随机HJB方程	第40-41页
· 随机系数的时间不相容最优控制问题	第41-53页
· 问题描述	第41-43页
· 时间相容平衡解的定义	第43-44页
· 多人微分对策问题	第44-52页
· Φ.~∏(·)与Θ.~(k+1)(·)的关系	第52-53页
· 随机平衡HJB方程	第53-59页
· 随机平衡HJB方程解的存在唯一性	第53-57页
· 平衡控制和平衡值函数	第57-59页
· 随机系数的时间不相容线性二次控制问题	第59-67页
第三章部分观测的时间不相容递归最优控制问题及应用	第67-85页
· 完全观测的时间不相容递归最优控制问题	第67-71页
· Kalman-Bucy滤波方程	第71-75页
· 部分观测的时间不相容递归最优控制问题	第75-80页
· 一个制订最优保费策略的实例	第80-85页
第四章受障碍约束的递归最优控制问题的最大值原理	第85-109页
· 受障碍约束的递归最优控制问题	第85-88页
· 近似最大值原理	第88-100页
· 最优控制与近似最优控制的充分条件	第100-105页
· 最优控制的充分条件	第100-103页
· 近似最优控制的充分条件	第103-105页
· 混合最优控制问题的实例	第105-109页
第五章弱形式的正倒向随机微分方程	第109-129页
· 研究动机与解的定义	第109-113页
· 对冲期权问题	第109-110页
· 非线性的Feynman-Kac公式	第110-112页
· 弱形式的FBSDEs与解的定义	第112-113页
· 弱形式的FBSDEs与随机最优控制问题的联系	第113-120页
· 随机最大值原理的Hamiltonian系统	第113-115页
· 动态规划原理和最大值原理的Hamiltonian函数	第115-116页
· 弱框架的随机最优控制问题的形式	第116-117页
· 两个反例	第117-120页
· 弱形式的FBSDEs解的适定性	第120-129页
参考文献	第129-136页
攻读博士学位期间发表及完成的论文	第136-137页
致谢	第137-138页
学位论文评阅及答辩情况表	第138页

本篇论文共138页，点击这进入下载页面。

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