基于市场摩擦的投资组合保险策略研究



基于市场摩擦的投资组合保险策略研究

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基于市场摩擦的投资组合保险策略研究

论文目录
摘要	第1-11页
ABSTRACT	第11-15页
目录	第15-19页
表格索引	第19-21页
插图索引	第21-24页
第一章绪言	第24-32页
1.1 研究背景与意义	第24-26页
1.2 研究内容与章节安排	第26-29页
1.2.1 研究内容	第26-28页
1.2.2 文章结构	第28-29页
1.3 主要创新点	第29-32页
第二章文献综述	第32-46页
2.1 PI策略收益保证的定价	第33-36页
2.1.1 国外研究现状	第33-35页
2.1.2 国内研究现状	第35-36页
2.2 PI策略绩效评估与比较	第36-44页
2.2.1 国外研究现状	第36-42页
2.2.2 国内研究现状	第42-44页
2.3 现有研究存在的不足	第44-46页
第三章摩擦市场条件下单期绝对收益保证的定价	第46-76页
3.1 资产价格过程建模与期权定价方法	第46-50页
3.1.1 资产价格过程建模	第46-48页
3.1.2 期权定价方法	第48-50页
3.2 收益保证问题的界定	第50-51页
3.3 市场设定	第51-53页
3.4 CPPI策略与TIPP策略基本原理	第53-57页
3.4.1 连续交易情形	第53-56页
3.4.2 离散交易情形	第56-57页
3.5 收益保证的风险中性定价	第57-61页
3.6 数值分析	第61-73页
3.6.1 模拟设定	第61-63页
3.6.2 数值分析结果	第63-73页
3.7 本章小结	第73-76页
第四章摩擦市场条件下多期相对收益保证的定价	第76-98页
4.1 市场瞬时利率模型	第76-78页
4.2 市场假定	第78-79页
4.3 相对收益保证的设定	第79-80页
4.4 随机利率市场中的CPPI与TIPP策略	第80-81页
4.5 相对收益保证的风险中性定价	第81-85页
4.6 数值分析	第85-96页
4.6.1 模拟设定	第85页
4.6.2 数值分析结果	第85-96页
4.7 本章小结	第96-98页
第五章摩擦市场条件下的PI策略绩效：蒙特卡罗模拟	第98-144页
5.1 价格冲击模型的选取	第99-101页
5.2 待比较策略	第101-106页
5.2.1 简单策略	第101-103页
5.2.2 OBPI策略	第103-106页
5.2.3 CPPI与TIPP策略	第106页
5.3 策略绩效衡量方法	第106-109页
5.4 模拟设定	第109-112页
5.5 蒙特卡罗模拟结果	第112-142页
5.5.1 各策略收益保证缺口风险的比较	第112-113页
5.5.2 最优调整参数及最优调整规则	第113-135页
5.5.3 策略绩效比较	第135-142页
5.6 本章小结	第142-144页
第六章摩擦市场条件下的PI策略绩效：历史模拟	第144-176页
6.1 价格冲击的非线性检验	第145-154页
6.1.1 Cont,Kukanov and Stoikov[2]价格冲击模型	第145-146页
6.1.2 价格冲击实证结果	第146-153页
6.1.3 稳健性检验	第153-154页
6.1.4 小结	第154页
6.2 历史模拟设定	第154-159页
6.3 历史模拟结果	第159-174页
6.3.1 Cetin et al.[3]价格冲击函数的估计	第159-160页
6.3.2 最优调整规则及参数	第160-172页
6.3.3 策略绩效比较	第172-174页
6.4 本章小结	第174-176页
第七章总结与展望	第176-180页
7.1 研究内容与研究结论	第176-178页
7.2 问题与展望	第178-180页
参考文献	第180-190页
致谢	第190-192页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第192页

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