基于投资者情绪效应的均值—方差关系模型研究



基于投资者情绪效应的均值—方差关系模型研究

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基于投资者情绪效应的均值—方差关系模型研究

论文目录
摘要	第1-8页
Abstract	第8-14页
第1章引言	第14-22页
· 研究背景	第14-17页
· 投资者情绪概述	第17-19页
· 研究内容、方法与创新之处	第19-22页
第2章基于结构方程模型的投资者情绪对投资绩效的影响	第22-50页
· 结构方程模型	第22-27页
· 结构方程模型的基础知识	第23-25页
· 纳入协变量的结构方程模型	第25-26页
· 具有交互效应的结构方程模型	第26-27页
· 多组结构方程模型	第27页
· 行为金融理论背景与研究假设	第27-32页
· 行为金融理论背景	第27-29页
· 心理偏差对投资绩效的影响	第29-30页
· 个体特征对投资绩效的影响	第30-31页
· 心理偏差的交互作用	第31页
· 研究假设	第31-32页
· 我国投资者情绪对投资绩效的影响	第32-48页
· 数据搜集及变量设置	第32-33页
· 我国投资者情绪的基本现状	第33-36页
· 模型的建立及实证分析	第36-48页
· 本章小结	第48-50页
第3章基于线性ARCH-M模型的投资者情绪均值–方差关系研究	第50-84页
· ARCH-M模型简介	第50-52页
· 带有潜变量的线性变系数ARCH-M模型的构建	第52-53页
· 模型的统计推断	第53-61页
· 估计	第53-56页
· 渐近结果	第56-59页
· 当 Λ 与 Φ 未知时的统计推断	第59-61页
· 潜变量的显著性检验	第61页
· 数值模拟	第61-67页
· 实证分析	第67-69页
· 定理证明	第69-76页
· 定理3.1的证明	第69-74页
· 定理3.2的证明	第74-76页
· 多维情形的推广	第76-83页
· 本章小结	第83-84页
第4章基于门限ARCH-M模型的投资者情绪均值–方差关系研究	第84-98页
· 门限模型简介	第84-86页
· 带有情绪的门限ARCH-M模型构建	第86-87页
· 模型的估计与检验	第87-90页
· 估计	第87-88页
· 检验	第88-89页
· 估计过程的算法	第89-90页
· 实证分析	第90-95页
· 情绪指数编制结果	第90-92页
· 估计结果与检验	第92-95页
· 本章小结	第95-98页
第5章总结与展望	第98-102页
· 总结	第98-99页
· 展望	第99-102页
参考文献	第102-110页
附录A 问卷调查	第110-114页
附录B 攻读博士学位期间完成的学术论文	第114-115页
致谢	第115-116页

本篇论文共116页，点击这进入下载页面。

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