股票量价渐近分布及其变点的统计过程控制监测



股票量价渐近分布及其变点的统计过程控制监测

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股票量价渐近分布及其变点的统计过程控制监测

论文目录
摘要	第1-3 页
Abstract	第3-9 页
第一章绪论	第9-17 页
· 成交量与股价波动的研究综述	第9-12 页
· 股市收益率与成交量的统计模型	第12-13 页
· 统计过程控制	第13-14 页
· 论文的主要内容	第14-15 页
· 论文的创新之处	第15-17 页
第二章考虑成交量的股票收益率的渐近分布	第17-34 页
· 金融市场的分形特征	第17-22 页
· 分形时间序列	第17-19 页
· L′evy稳定分布	第19-20 页
· 模型分析	第20-22 页
· 定理的证明	第22-31 页
· 定理的应用	第31-32 页
· 总结和讨论	第32-34 页
第三章实证分析	第34-61 页
· 基本统计量分析	第34-36 页
· 平稳性检验	第36-41 页
· 图检验法	第36 页
· Ljung-Box检验	第36-38 页
· BDS检验	第38-40 页
· 平稳性的ADF检验	第40-41 页
· 异方差检验	第41-46 页
· 残差平方图检验	第41 页
· White检验	第41-43 页
· Goldfeld-Quandt 检验	第43-44 页
· Glejser检验	第44 页
· 自回归条件异方差（ARCH）检验	第44-46 页
· 长记忆性检验	第46-53 页
· KPSS检验	第47 页
· LM检验	第47-48 页
· Hurst指数及R/S分析方法	第48-50 页
· ARFIMA模型	第50-53 页
· 价量协整分析	第53-61 页
· 实证1：上证指数和成交量的实证分析	第54-56 页
· 实证2：单边上升阶段（牛市）上证指数和成交量的关系	第56-57 页
· 实证3：震荡盘整阶段上证指数和成交量的关系	第57-58 页
· 实证4：单边下降阶段（熊市）上证指数和成交量的关系	第58-60 页
· 基于模型(2.3)价量实证分析	第60-61 页
第四章利用统计过程控制图监测均值变动	第61-88 页
· 引言	第61-63 页
· 控制图的基本概念	第63-64 页
· 利用多图监测均值变动	第64-73 页
· 问题的提出	第64-65 页
· 多图的定义	第65-66 页
· 多图与其构成图的比较	第66-70 页
· 模拟结果	第70-73 页
· 利用CUSUM-多图和EWMA-多图监测均值范围	第73-88 页
· 监测均值位移范围的性能指标	第73-75 页
· CUSUM―多图的渐近分析	第75-83 页
· 模拟结果	第83-84 页
· 多图的设计	第84-86 页
· 结论	第86-88 页
第五章金融时间序列变点的监测	第88-100 页
· 引言	第88-90 页
· 具有单位根过程的结构突变	第90-94 页
· 变点监测在金融中的应用	第94-100 页
参考文献	第100-109 页
附录1	第109-113 页
附录2	第113-116 页
攻读博士学位期间的研究成果	第116-117 页
致谢	第117-118 页

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