基于随机死亡率模型的长寿债券定价方法



基于随机死亡率模型的长寿债券定价方法

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基于随机死亡率模型的长寿债券定价方法

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1 绪论	第10-18页
· 选题背景及研究意义	第10-11页
· 国内外研究现状分析	第11-16页
· 死亡率预测模型的研究	第11-13页
· 长寿债券定价方法的研究	第13-16页
· 研究内容及研究方法	第16-18页
· 研究内容	第16-17页
· 研究方法	第17-18页
2 中国人口老龄化与长寿风险现状分析	第18-23页
· 中国人口老龄化及其发展趋势	第18-20页
· 中国长寿风险的现状	第20-23页
· 长寿风险的内涵与影响	第20页
· 中国长寿风险的现状	第20-22页
· 长寿风险管理方法	第22-23页
3 随机死亡率模型与生存指数构建	第23-34页
· 数据采集与初步分析	第23-24页
· 随机死亡率模型	第24-26页
· 死亡率预测的实证分析	第26-30页
· 与Lee-Carter模型的对比	第30-33页
· 随机死亡率强度下生存指数的构建	第33-34页
4 长寿债券设计原理和定价方法	第34-42页
· 长寿债券设计原理	第34-38页
· 长寿债券构造原理	第34-35页
· 长寿风险对冲示例	第35-38页
· 长寿债券定价方法	第38-42页
· 长寿债券定价模型	第38页
· 长寿债券触发器水平	第38-39页
· 王氏转换在债券定价中的应用	第39-42页
5 基于随机死亡率模型的长寿债券定价示例	第42-47页
· 定价示例	第42-43页
· 定价风险对死亡率参数的敏感性分析	第43-47页
· 死亡率均值的变动对长寿债券价格的影响	第43-45页
· 死亡强度的波动性对长寿债券价格的影响	第45-47页
6 结论与展望	第47-50页
· 本文的主要结论	第47-48页
· 本文的主要创新点	第48-49页
· 研究展望	第49-50页
参考文献	第50-53页
附录	第53-57页
发表学术论文情况	第57-58页
致谢	第58页

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