机制转换市场中弱势未定权益的定价方法—硕士毕业论文下载



机制转换市场中弱势未定权益的定价方法

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机制转换市场中弱势未定权益的定价方法

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第一章绪论	第9-14页
· 研究背景和选题意义	第9-10页
· 国内外研究现状	第10-11页
· 本文主要内容和方法	第11-12页
· 文章结构	第12-14页
第二章基本概念和相关知识	第14-23页
· 随机过程论与随机分析	第14-18页
· 金融模型相关知识	第18-22页
· 风险中性定价	第18-19页
· 资产价格过程带跳的欧式期权定价公式	第19-22页
· 本章小结	第22-23页
第三章机制转换市场中弱势未定权益定价方法	第23-34页
· 可违约机制转换模型	第23-27页
· 价格过程的级数表示	第27-30页
· 基于级数表示的定价计算方法	第30-33页
· 本章小结	第33-34页
第四章机制转换市场中的期权定价	第34-43页
· 资产价格过程带跳的欧式期权定价	第34-40页
· 路径依赖的可分解期权定价思路	第40-42页
· 本章小结	第42-43页
总结与展望	第43-44页
参考文献	第44-47页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第47-48页
致谢	第48-49页
附件	第49页

本篇论文共49页，点击这进入下载页面。

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