基于Copula函数的高频数据的时间序列模型及杠杆效应研究



基于Copula函数的高频数据的时间序列模型及杠杆效应研究

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基于Copula函数的高频数据的时间序列模型及杠杆效应研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第1章绪论	第7-12页
1.1 研究背景及意义	第7-8页
1.2 高频数据的国内外研究现状	第8-9页
1.3 Copula函数在金融领域的研究现状	第9-10页
1.4 本文的主要研究内容	第10-12页
第2章预备知识	第12-20页
2.1 Copula函数	第12-15页
2.2 GARCH模型	第15-16页
2.3 Kolmogoroc-Smirnov检验和平稳性检验	第16-17页
2.4 希尔伯特黄变换	第17-20页
第3章基于HHT的M-COPULA-GARCH-GH在股票市场中的应用	第20-32页
3.1 前言	第20页
3.2 相关理论	第20-21页
3.3 广义双曲线分布	第21-23页
3.4 GH-GARCH边际分布的确定	第23-25页
3.5 BEMD-M-Copula-GARCH-GH模型的建立	第25-26页
3.6 实例分析	第26-31页
3.7 小结	第31-32页
第4章高频数据下基于EMD-Copula的杠杆效应研究	第32-59页
4.1 前言	第32页
4.2 模型介绍	第32-34页
4.3 实证研究	第34-58页
4.4 小结	第58-59页
第5章结论	第59-60页
致谢	第60-61页
参考文献	第61-65页
作者简介	第65-66页
攻读硕士学位期间研究成果	第66页

本篇论文共66页，点击这进入下载页面。

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