两类带常利率和相依结构的风险模型—硕士毕业论文下载



两类带常利率和相依结构的风险模型

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两类带常利率和相依结构的风险模型

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
1 绪论	第6-13页
1.1 带有常利率复合泊松风险模型	第6-9页
1.2 带有相依结构的复合泊松风险模型	第9-10页
1.3 带有阈值分红策略的复合泊松风险模型	第10-11页
1.4 本文的主要研究结果	第11-13页
2 索赔额依赖于索赔时间的常利率复合泊松风险模型	第13-29页
2.1 模型的建立	第13-14页
2.2 破产赤字尾分布的的上下界估计	第14-21页
2.3 阈值策略下的罚金函数和红利现值	第21-29页
3 考虑随机阈值的常利率相依风险模型	第29-36页
3.1 模型的建立	第29-30页
3.2 破产赤字尾分布的上下界估计	第30-35页
3.3 实例分析	第35-36页
结论	第36-37页
参考文献	第37-39页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第39-40页
致谢	第40页

本篇论文共40页，点击这进入下载页面。

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