大数据基金风险与绩效分析—硕士毕业论文下载



大数据基金风险与绩效分析

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大数据基金风险与绩效分析

论文目录
中文摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第1章绪论	第8-11页
1.1 研究背景与研究意义	第8-9页
1.1.1 研究背景	第8-9页
1.1.2 研究意义	第9页
1.2 研究方法与框架	第9-10页
1.3 创新与不足	第10-11页
第2章国内外文献综述	第11-15页
2.1 数据运用于投资的相关研究	第11-12页
2.2 基金业绩评价的相关研究	第12-15页
第3章大数据基金相关概念和基本理论	第15-20页
3.1 相关概念和定义	第15-17页
3.1.1 大数据	第15页
3.1.2 量化投资	第15-16页
3.1.3 大数据基金	第16-17页
3.2 大数据基金的理论基础	第17-20页
3.2.1 投资组合理论	第17-18页
3.2.2 有效市场假说	第18页
3.2.3 资本资产定价模型	第18-19页
3.2.4 行为金融理论	第19-20页
第4章我国大数据基金发展概况	第20-28页
4.1 我国大数据基金的发展历程	第20-21页
4.2 大数据指数	第21-23页
4.3 被动型大数据基金	第23-25页
4.4 主动型大数据基金	第25-28页
第5章基金业绩评价体系	第28-35页
5.1 跟踪能力评价方法	第28-29页
5.1.1 相关系数法	第28页
5.1.2 跟踪误差法	第28-29页
5.2 收益评价方法	第29-31页
5.2.1 期间收益率	第30页
5.2.2 平均收益率	第30页
5.2.3 超额收益率	第30-31页
5.3 风险评价方法	第31-32页
5.3.1 标准差法	第31页
5.3.2 贝塔系数	第31页
5.3.3 单日最大回撤	第31-32页
5.4 风险调整收益模型	第32-33页
5.4.1 特雷诺指数	第32页
5.4.2 夏普指数	第32-33页
5.4.3 詹森指数	第33页
5.4.4 M~2指数	第33页
5.5 基金管理能力评价模型	第33-35页
5.5.1 T-M模型	第34页
5.5.2 H-M模型	第34-35页
第6章大数据基金的风险绩效分析	第35-51页
6.1 研究样本、对比样本和时间跨度的选取	第35-36页
6.2 市场基准组合的构建与市场无风险利率的选取	第36-37页
6.2.1 市场基准组合的构建	第36-37页
6.2.2 市场无风险利率的选取	第37页
6.3 数据来源及数据处理方法	第37页
6.4 实证分析	第37-49页
6.4.1 跟踪能力	第37-39页
6.4.2 收益水平	第39-41页
6.4.3 风险状况	第41-43页
6.4.4 风险调整后收益	第43-45页
6.4.5 基金管理能力	第45-49页
6.5 实证结果	第49-51页
第7章研究结论与建议	第51-54页
7.1 研究结论	第51-52页
7.2 对大数据基金参与各方的建议	第52-54页
参考文献	第54-57页
发表论文和参加科研情况说明	第57-58页
致谢	第58-59页

本篇论文共59页，点击这进入下载页面。

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