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基于双曲衰减违约传染模型的CDS定价
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基于双曲衰减违约传染模型的CDS定价
论文目录
 
摘要第1-4 页
ABSTRACT第4-5 页
目录第5-7 页
插图索引第7-8 页
第一章 绪论第8-12 页
　　· 研究背景第8-10 页
　　· 本文主要工作第10-12 页
第二章 信用违约互换第12-26 页
　　· 信用违约互换概述第12-16 页
　　　　· 信用违约互换定义第12-14 页
　　　　· 信用违约互换特点第14-15 页
　　　　· 信用违约互换的产生与发展第15-16 页
　　· 信用违约互换与其他信用衍生品第16-23 页
　　　　· 基础的信用衍生产品第17-20 页
　　　　· 结构化信用衍生产品第20-22 页
　　　　· 指数信用衍生产品第22-23 页
　　· 信用风险相关性与CDS 定价研究第23-26 页
第三章 基于Jarrow & Y u 模型的CDS 定价第26-32 页
　　· Jarrow & Y u 模型第26-30 页
　　· Jarrow & Y u 模型下的CDS 定价第30-32 页
第四章 双曲衰减违约传染模型下的CDS 定价第32-49 页
　　· 两公司双曲衰减违约传染模型第32-35 页
　　· 两公司双曲衰减违约传染模型下的CDS 定价第35-36 页
　　· 三公司双曲衰减违约传染模型第36-42 页
　　· 三公司双曲衰减违约传染模型下的CDS 定价第42-49 页
第五章 结论与展望第49-50 页
附录A第50-51 页
附录B第51-54 页
附录C第54-56 页
附录D第56-59 页
附录E第59-62 页
附录F第62-65 页
附录G第65-67 页
参考文献第67-72 页
致谢第72-75 页
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书第75页

本篇论文共75页，点击这进入下载页面。
 
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