我国利率政策对股市短期冲击和累积效应的检验——基于GARCH族模型和Bootstrap事件研究法—硕士毕业论文下载



我国利率政策对股市短期冲击和累积效应的检验——基于GARCH族模型和Bootstrap事件研究法

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我国利率政策对股市短期冲击和累积效应的检验——基于GARCH族模型和Bootstrap事件研究法

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
1 引言	第6-10页
· 研究背景和意义	第6页
· 研究内容和方法	第6-7页
· 主要研究结论	第7-8页
· 创新和不足	第8-9页
· 文章结构	第9-10页
2 文献回顾	第10-16页
· 利率对股市影响的理论研究	第10-13页
· 利率对股市影响的实证研究	第13-14页
· 文献评述	第14-16页
3 研究假设	第16-19页
4 数据、变量及方法介绍	第19-24页
· 数据和变量	第19-20页
· 实证方法与模型设计	第20-24页
5 实证研究的结果和解释	第24-44页
· 假设一的实证检验	第24-32页
· 假设二的实证检验	第32-34页
· 假设三的实证检验	第34-44页
6 结论和建议	第44-47页
· 文章总结和主要结论	第44页
· 相关建议	第44-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50-51页

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