基于GARCH族模型和R/S分析方法的中国期货市场波动性研究



基于GARCH族模型和R/S分析方法的中国期货市场波动性研究

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基于GARCH族模型和R/S分析方法的中国期货市场波动性研究

论文目录
摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
1 绪论	第12-18页
· 研究背景及意义	第12-13页
· 国内外研究现状	第13-16页
· 国外研究状况	第13-15页
· 国内研究状况	第15-16页
· 主要研究内容	第16-17页
· 主要创新点	第17-18页
2 波动性理论简介	第18-30页
· GARCH(一般自回归条件异方差)族模型	第18-21页
· GARCH模型	第18-19页
· GARCH-M模型	第19-20页
· TGARCH模型	第20页
· EGARCH模型(指数GARCH模型)	第20-21页
· 重标极差分析(R/S)方法	第21-25页
· 理论概述	第21-23页
· Hurst指数的计算方法	第23-24页
· Vn统计量	第24页
· 关联尺度	第24页
· 时间序列周期的确定	第24-25页
· 随机波动(SV)类模型	第25-26页
· 混沌理论	第26-28页
· 几种波动性理论的对比	第28-30页
3 我国三大期货交易市场波动性实证研究	第30-60页
· 数据的选取及说明	第30-33页
· 上海期货交易所期铜波动性研究	第33-43页
· GARCH族模型实证	第33-40页
· R/S分析方法实证	第40-42页
· 实证结论	第42-43页
· 大连商品交易所豆一波动性研究	第43-51页
· GARCH族模型实证	第43-49页
· R/S分析方法实证	第49-50页
· 实证结论	第50-51页
· 郑州商品交易所强麦波动性研究	第51-58页
· GARCH族模型实证	第51-56页
· R/S分析方法实证	第56-57页
· 实证结论	第57-58页
· 三市场波动性对比分析	第58-60页
4 国内外期货市场波动传递性实证研究——以铜为例	第60-75页
· 伦敦期货交易所(LME)期铜波动性研究	第60-68页
· GARCH族模型实证	第60-66页
· R/S分析法实证	第66-67页
· 实证结论	第67-68页
· 伦敦铜与上海期铜波动传递性研究	第68-75页
· 剔除两市场不一致日期后伦敦铜波动性研究	第68-69页
· 剔除两市场不一致日期后上海期铜波动性研究	第69-70页
· 脉冲响应分析	第70-71页
· 两市场Granger因果性检验	第71-72页
· 伦敦铜对上海期铜收益率波动的影响分析	第72-74页
· 实证结论	第74-75页
5 总结与建议	第75-77页
参考文献	第77-80页
附录	第80-83页
发表论文与科研情况说明	第83-84页
后记	第84-85页
致谢	第85页

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