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我国证券市场权证定价研究
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我国证券市场权证定价研究
论文目录
 
摘要第1-7 页
Abstract第7-11 页
1 导论第11-14 页
　　· 选题背景及意义第11-12 页
　　· 研究的思路及方法第12 页
　　· 本文章节安排第12 页
　　· 本文创新和不足之处第12-14 页
2 权证基本概念及其在我国发展第14-21 页
　　· 权证在我国的发展第14-15 页
　　· 我国香港权证市场概况及特点第15 页
　　· 权证基本概念第15-19 页
　　　　· 权证的分类第15-17 页
　　　　· 权证的价值第17 页
　　　　· 权证的有效杠杆第17-18 页
　　　　· 权证与期权的联系与区别第18 页
　　　　· 影响期权价格的因素第18-19 页
　　　　· 权证的创设第19 页
　　· 权证对我国证券市场的意义第19-21 页
3 文献综述第21-25 页
4 期权定价理论第25-39 页
　　· 资产定价原理第25-31 页
　　　　· 资产定价基本切入点第25 页
　　　　· 相对定价与绝对定价第25-26 页
　　　　· 无套利分析第26 页
　　　　· 风险中性定价第26-27 页
　　　　· 权证定价机制第27 页
　　　　· 金融资产波动率第27-31 页
　　· 期权定价主要方法第31-39 页
　　　　· Black-Schloes模型第31-34 页
　　　　· 二叉树模型第34-36 页
　　　　· 蒙特卡罗模拟介绍第36-37 页
　　　　· GARCH期权定价模型第37-39 页
5 权证定价实证研究第39-53 页
　　· 样本及数据第39 页
　　· 蒙特卡罗模拟及BLACK-SCHOLES模型理论价格的计算第39-40 页
　　· GARCH权证修正模型第40-45 页
　　· 定价误差与标的股票的协整关系第45-51 页
　　　　· 协整理论简介第45-48 页
　　　　· 时间序列的Granger因果检验第48-49 页
　　　　· 定价误差与标的股票价格协整实证研究第49-51 页
　　· LNS与LNERR的格兰杰因果检验第51-53 页
6 结论及建议第53-56 页
　　· 本文主要结论第53-54 页
　　· 建议第54-56 页
参考文献第56-59 页
附录第59-65 页
后记第65-66 页
致谢第66-67 页
在读期间科研成果第67-68 页

本篇论文共68页，点击这进入下载页面。
 
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