鞅方法在交换期权定价中的应用 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-8页 | | ABSTRACT | 第8-9页 | | 第一章 引言 | 第9-11页 | | §· 期权的介绍 | 第9页 | | §· 研究背景 | 第9-10页 | | §· 本文的内容与安排 | 第10-11页 | | 第二章 预备知识 | 第11-13页 | | 1.正态函数的性质 | 第11页 | | 2.完备域流 | 第11页 | | 3.Bayes法则 | 第11页 | | 4.关于布朗运动的伊藤一德布林公式 | 第11-12页 | | 5.d维Girsanvo定理 | 第12页 | | 6.风险中性测度 | 第12-13页 | | 第三章 模型建立与定价过程 | 第13-16页 | | §· 模型建立 | 第13页 | | §· 定价过程 | 第13-16页 | | 第四章 常利率形式下交换期权的定价 | 第16-21页 | | §· 定价过程 | 第16-20页 | | §· 本章小结 | 第20-21页 | | 第五章 Vasicek模型下交换期权的定价 | 第21-32页 | | §· 模型介绍 | 第21-23页 | | §· dW_(rt)和dW_(1t),dW_(2t)分别独立情形 | 第23-25页 | | §· dW_(rt)和dW_(1t),dW_(2t)两两相关情形 | 第25-30页 | | §· 模型扩展 | 第30-32页 | | 结束语 | 第32-33页 | | 参考文献 | 第33-36页 | | 致谢 | 第36
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