VaR风险度量的次可加性—硕士毕业论文下载



VaR风险度量的次可加性

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VaR风险度量的次可加性

论文目录
摘要	第1-4 页
Abstract	第4-8 页
引言	第8-11 页
第一章预备知识	第11-16 页
· VaR 的定义	第11 页
· t 分布及其分位数	第11-12 页
· 相关引理	第12-16 页
第二章数值分析	第16-26 页
· 展示分位数的上可加性	第16-20 页
· 多重迭代格式	第16-17 页
· 方程化简	第17-18 页
· 算法设计	第18-19 页
· 结果分析	第19-20 页
· 证明分位数的上可加性	第20-26 页
第三章当n = m > 1 时，计算结果的近似似说说明	第26-34 页
· Γ函数以及B 函数的性质	第26-27 页
· 两个引理	第27-30 页
· 近似说明	第30-34 页
第四章计算机模模拟拟	第34-35 页
第五章实证分析	第35-39 页
· VaR 计算方法――历史模拟法	第35-36 页
· 资产选择	第36-37 页
· 数据处理	第37 页
· 结果分析	第37-39 页
第六章小结	第39-40 页
参考文献	第40-42 页
附录	第42-53 页
.1 与不收敛时的α最接近且收敛的q_α(Z) 列表	第42 页
.2 I＇(α) 及其近似g(α,n) 的对照图	第42-44 页
.3 模拟结果	第44-45 页
.4 VaR_α(X + Y) - (VaR_α(X) + VaR_α(Y )) 实证估计结果	第45-47 页
.5 程序代码	第47-53 页
.· 变换后所得的函数及其导数	第47-48 页
.· 迭代的主要算法	第48-49 页
.· 对指定的自由度和损失概率进行迭代	第49-50 页
.· 用历史模拟法求VaR 的值	第50 页
.· 数据的处理与选择以及VaR 的估计	第50-53 页
致谢	第53-54页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。

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