交叉货币百慕大互换期权定价研究 |
论文目录 | | | 致谢 | 第1-6
页 | | 中文摘要 | 第6-7
页 | | ABSTRACT | 第7-10
页 | | 第1章 绪论 | 第10-14
页 | | · 引言 | 第10-12
页 | | · 互换期权研究的历史和现状 | 第12
页 | | · 本文的主要工作 | 第12-14
页 | | 第2章 基本理论知识 | 第14-20
页 | | · 鞅和随机过程理论 | 第14-15
页 | | · 债券及利率简介 | 第15-16
页 | | · 衍生产品定价基本框架 | 第16-18
页 | | · 计价单位的选择 | 第18-20
页 | | 3章 利率模型简介及选择 | 第20-27
页 | | · 利率模型的选择 | 第20-21
页 | | · 单因子均衡模型分析 | 第21-23
页 | | · Merton模型 | 第21-22
页 | | · Vasicek模型分析 | 第22
页 | | · Cox,Ingersoll,Ross(1985b)模型分析 | 第22-23
页 | | · 无套利模型分析 | 第23-26
页 | | · Ho-Lee模型分析 | 第23-24
页 | | · Hull-White模型分析 | 第24-26
页 | | · 利率模型总体评述 | 第26-27
页 | | 第4章 互换及互换期权定价研究 | 第27-39
页 | | · 互换定价研究 | 第27-30
页 | | · 利率互换产品介绍 | 第27-28
页 | | · 货币互换介绍 | 第28-29
页 | | · 利率互换的定价 | 第29-30
页 | | · 互换期权定价研究 | 第30-33
页 | | · 互换期权介绍 | 第30-31
页 | | · 欧式互换期权及其定价 | 第31-32
页 | | · 百慕大互换期权 | 第32-33
页 | | · 交叉货币百慕大互换期权定价研究 | 第33-39
页 | | · 交叉货币百慕大互换期权介绍 | 第33-34
页 | | · 基本理论分析 | 第34-35
页 | | · 理论基础 | 第35-36
页 | | · Hull-White模型下测度的转换 | 第36-38
页 | | · 百慕大互换期权价值的计算 | 第38-39
页 | | 第5章 数值算法计算与结论 | 第39-46
页 | | · LSM算法 | 第39-42
页 | | · LSM算法定价交叉货币百慕大互换期权 | 第42-45
页 | | · 结论与展望 | 第45-46
页 | | 参考文献 | 第46-49
页 | | 学位论文数据集 | 第49页 |
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