上海股票市场β系数预测问题的研究



上海股票市场β系数预测问题的研究

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上海股票市场β系数预测问题的研究

论文目录
摘要	第1-8 页
Abstract	第8-12 页
1 导论	第12-16 页
· 研究的背景和问题的提出	第12-13 页
· 研究思路、方法和主要内容	第13-16 页
· 研究思路	第13-14 页
· 研究方法	第14 页
· 主要内容	第14 页
· 研究的样本和数据来源	第14-16 页
2 理论和文献综述	第16-21 页
· β系数特征研究的文献综述	第16-18 页
· β系数静态估计模型介绍	第16-17 页
· β系数的特征研究	第17-18 页
· β系数预测研究的文献综述	第18-19 页
· 国外研究成果在中国适用的局限性	第19-21 页
3 时变β系数的估计	第21-29 页
· 研究模型	第21-24 页
· 研究思路	第21 页
· 多元GARCH 模型	第21-24 页
· 时变β系数模型	第24 页
· 实证分析	第24-28 页
· 样本数据分析	第24-26 页
· 时变β系数的计算	第26-28 页
· 实证分析小节	第28-29 页
4 对β系数预测的实证研究	第29-43 页
· 时变β系数ARMA 模型分析	第29-33 页
· 模型的识别和估计	第29-32 页
· 实证分析结论	第32-33 页
· 时变β系数VAR 模型分析	第33-43 页
· 研究思路	第33-34 页
· 模型变量的选择	第34-37 页
· 模型的识别与估计	第37-39 页
· VAR 模型的应用	第39-41 页
· 实证分析结论	第41-43 页
5 研究结论与启示	第43-47 页
· 研究结论	第43-44 页
· 启示	第44-45 页
· 研究的主要局限和进一步研究的重点	第45-47 页
参考文献	第47-49 页
致谢	第49-50 页
附录1 上证指数及各股价格走势图	第50-53 页
附录2 GARCH 模型估计结果	第53-55 页
附录3 样本时变β系数图	第55-58 页
附录4 β系数样本自相关和偏相关函数图	第58-62 页
附录5 VAR 模型估计结果	第62-66 页
附录6 β系数脉冲响应函数图	第66-69 页
攻读硕士学位期间发表的论文	第69-70 页

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