基于SABR模型的上证50ETF期权交易策略研究



基于SABR模型的上证50ETF期权交易策略研究

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基于SABR模型的上证50ETF期权交易策略研究

论文目录
摘要	第1-4页
abstract	第4页
第一章引言	第9-17页
1.1 研究背景及研究意义	第9-12页
1.2 国内外研究现状	第12-15页
1.2.1 期权定价模型及随机波动率模型研究现状	第12-14页
1.2.2 期权交易及对冲方法研究现状	第14-15页
1.3 论文的主要内容与章节安排	第15-17页
第二章 SABR模型	第17-29页
2.1 期权定价模型简介	第17-21页
2.1.1 Black-Scholes期权定价模型简介	第17-19页
2.1.2 随机波动率模型简介	第19-21页
2.2 SABR模型简介	第21-23页
2.2.1 SABR模型定价原理及基本公式	第21-22页
2.2.2 SABR模型的主要优势	第22-23页
2.3 SABR模型参数	第23-25页
2.4 SABR模型参数估计方法	第25-27页
2.5 本章小结	第27-29页
第三章基于上证50ETF期权的SABR模型估计	第29-38页
3.1 数据选取、数据清洗及原始数据分析	第29-31页
3.2 SABR模型参数估计	第31-35页
3.3 隐含波动率曲线拟合	第35-37页
3.4 本章小结	第37-38页
第四章基于SABR模型的期权波动率交易策略研究	第38-67页
4.1 常见期权交易策略简介	第38-39页
4.2 基于SABR模型的期权交易策略基本逻辑	第39-41页
4.3 基于SABR模型的期权交易策略步骤	第41-45页
4.4 交易研究回测结果及分析(一)	第45-59页
4.4.1 回测基本假设及初步结果分析	第45-47页
4.4.2 不同开平仓条件对于回测结果的影响分析	第47-50页
4.4.3 不同虚值程度对于回测结果的影响分析	第50-52页
4.4.4 交易手续费对回测结果的影响分析	第52-55页
4.4.5 滑点对回测结果的影响分析	第55-57页
4.4.6 连续时间交易结果	第57-59页
4.5 交易研究回测结果及分析(二)	第59-65页
4.5.1 回测基本假设及初步结果分析	第59页
4.5.2 不同开平仓条件对于回测结果的影响分析	第59-61页
4.5.3 交易手续费对回测结果的影响分析	第61-63页
4.5.4 滑点对回测结果的影响分析	第63-64页
4.5.5 连续时间交易结果	第64-65页
4.6 本章小结	第65-67页
第五章基于SABR模型的期权对冲交易策略研究	第67-74页
5.1 基于Black-Scholes模型的期权对冲交易策略	第67-69页
5.2 基于SABR模型的期权对冲交易策略	第69-72页
5.3 本章小结	第72-74页
第六章结论	第74-76页
6.1 主要工作、结论与创新点	第74-75页
6.2 主要不足及后续研究建议	第75-76页
参考文献	第76-79页
致谢	第79-80页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文	第80-82页

本篇论文共82页，点击这进入下载页面。

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