带交易成本的模型的最优投资消费组合—硕士毕业论文下载



带交易成本的模型的最优投资消费组合

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带交易成本的模型的最优投资消费组合

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
1 引言	第9-11页
· 历史概况	第9页
· 研究趋势	第9-10页
· 本文工作	第10-11页
2 符号与定义	第11-13页
3 模型	第13-18页
· 模型准备	第13-14页
· 控制过程	第13页
· 部分符号的金融含义	第13页
· 基本假设	第13-14页
· 目标函数	第14-15页
· 三个经济模型	第15-18页
4 HJB方程和解的唯一性	第18-25页
· HJB方程	第18-20页
· Lyapunov函数的创建和经典上解	第20-22页
· 唯一性定理	第22-25页
5 Bellman函数的性质和上解	第25-29页
· J在K上的有限性	第25-26页
· 严格局部上解	第26-29页
6 弱动态规划原理	第29-32页
7 Bellman函数和HJB方程的联系	第32-34页
8 结论	第34-36页
参考文献	第36-38页
致谢	第38页

本篇论文共38页，点击这进入下载页面。

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