金融时间序列分析中的小波方法
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金融时间序列分析中的小波方法
论文目录
第一章 绪论
第1-13 页
· 研究背景及意义
第7-8 页
· 文献综述
第8-11 页
· 金融时间序列分析发展综述
第8-9 页
· 小波分析理论简介
第9-10 页
· 存在的主要问题
第10-11 页
· 本文主要研究内容和结论
第11-13 页
第二章 小波分析基本理论
第13-27 页
· Fourier分析基本理论
第13-15 页
· 连续小波变换和离散小波变换
第15-17 页
· 连续小波变换
第15-16 页
· 离散小波变换
第16-17 页
· 二进小波变换
第17 页
· 正交小波变换和多分辨分析
第17-23 页
· 正交小波变换
第17-20 页
· 多分辨分析与Mallat算法
第20-23 页
· 信号的奇异性检测与消噪
第23-27 页
· 奇异性的基本概念及检测
第23-25 页
· 小波消噪的基本原理
第25-27 页
第三章 金融时间序列模型
第27-44 页
· 时间序列的一般模型
第27-37 页
· 平稳序列和非平稳序列
第28-36 页
· 非线性时间序列分析
第36-37 页
· 金融时间序列模型
第37-42 页
· ARCH模型
第38-41 页
· 其他ARCH类模型
第41-42 页
· 金融时间序列分析中的频域方法
第42-44 页
第四章 小波分析在金融时间序列中的应用
第44-56 页
· 基于小波分析的金融时间序列消噪方法及应用
第44-50 页
· 消噪的基本步骤
第44-46 页
· 金融时间序列消噪的实证分析
第46-50 页
· 小波方法在金融时序变点检测中的应用
第50-53 页
· 小波方法在金融时序短期趋势预测中的应用
第53-56 页
第五章 结论与展望
第56-58 页
· 结论
第56-57 页
· 展望
第57-58 页
附录
第58-63 页
参考文献
第63-67 页
致谢
第67 页
本篇论文共
67
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