跳扩散模型下美式期权的渐近分析—硕士毕业论文下载



跳扩散模型下美式期权的渐近分析

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跳扩散模型下美式期权的渐近分析

论文目录
摘要	第1-4 页
abstract	第4-6 页
引言	第6-8 页
第一章美式期权的定价模型及二叉树方法	第8-12 页
§1．1 基本模型	第8-9 页
§1．2 二叉树方法	第9-12 页
第二章美式期权当到期日趋于无穷大时的渐近性	第12-21 页
§2．1 自由边界问题	第12-14 页
§2．2 美式期权的性质	第14-16 页
§2．3 美式期权当到期日趋于无穷大时的渐近性	第16-21 页
第三章误差估计及数值算例	第21-28 页
§3．1 误差估计	第21-24 页
§3．2 数值算例	第24-28 页
小结	第28-29 页
参考文献	第29-31 页
致谢	第31-32页

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