基于谱风险度量的投资组合优化模型研究



基于谱风险度量的投资组合优化模型研究

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基于谱风险度量的投资组合优化模型研究

论文目录
摘要	第1-6 页
ABSTRACT	第6-14 页
第一章绪论	第14-19 页
· 研究背景及意义	第14-16 页
· 研究现状	第16-19 页
第二章建立一个风险度量的基础—the Expected Shortfall	第19-25 页
· 进一步考察VaR	第19-20 页
· VaR的改进:the Expected Shortfall和Conditional VaR	第20 页
· ES的一致性	第20-21 页
· ES的估计与计算	第21-25 页
· ES的离散化估计	第21-22 页
· ES的线性计算方法	第22-25 页
第三章谱风险度量	第25-34 页
· 谱风险度量的建立	第25-26 页
· 谱风险度量的性质	第26-27 页
· 风险谱函数的设计	第27-31 页
· 效用函数与风险厌恶系数	第27-29 页
· 谱函数的设计	第29-31 页
· 谱风险度量的一致估计	第31-32 页
· 谱风险度量中不同谱函数的比较	第32-34 页
第四章投资组合优化	第34-39 页
· 一致风险度量和凸风险表面	第34-35 页
· 最小化ES	第35-39 页
· 建立最小化ES的模型	第35-36 页
· 一个例子	第36-39 页
第五章谱风险度量在金融市场的应用	第39-43 页
· 建立风险-收益模型	第39-40 页
· 实证分析	第40-43 页
第六章结论	第43-44 页
参考文献	第44-46 页
附录	第46-48 页
致谢	第48-49 页
研究成果及发表的学术论文	第49-50 页
作者和导师简介	第50-51 页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书	第51-52页

本篇论文共52页，点击这进入下载页面。

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