商品期货跨期套利模型及其实证分析



商品期货跨期套利模型及其实证分析

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商品期货跨期套利模型及其实证分析

论文目录
第一章绪言	第1-15页
· 本文研究的背景和意义	第9页
· 理论基础综述	第9-14页
· 无效市场理论	第9-11页
· 证券投资方法中的技术分析理论与趋势理论	第11-13页
· 商品期货跨期套利的一般理论	第13-14页
· 本文研究的思路和方法	第14-15页
第二章商品期货价格市场结构	第15-20页
· 期货价格市场报价结构	第15-16页
· 商品期货定价原理	第16-20页
· 影响期货价格的因素	第16-17页
· 期货价格的形成	第17-20页
第三章跨期套利可行性分析	第20-25页
· 前提条件：市场与品种选择	第20-21页
· 市场选择	第20页
· 品种选择	第20-21页
· 跨期套利可行性分析	第21-25页
· 套利合约价格相关性分析	第21-22页
· 价差特征分析	第22-25页
第四章套利模型研究及其实证分析	第25-43页
· 模型套利模型	第25-30页
· 不合理价差分布特征	第25-27页
· 不合理价差定义	第27-28页
· 模型建立	第28-29页
· 模型评价及缺陷	第29-30页
· 趋势套利模型	第30-43页
· 趋势套利模型原理	第31-32页
· 趋势套利的模型建立	第32-33页
· 趋势高低点算法	第33-35页
· 趋势套利实证分析	第35-39页
· 趋势套利盈亏实证统计	第39-41页
· 趋势套利评价	第41-43页
第五章跨期套利风险及其防范	第43-46页
· 风险来源分析	第43-44页
· 风险防范与控制	第44-46页
第六章结论	第46-48页
参考文献	第48-51页
致谢	第51-52页
在学期间的研究成果及发表的学术论文	第52 页

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