考虑信用风险的可转换债券价值分析



考虑信用风险的可转换债券价值分析

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考虑信用风险的可转换债券价值分析

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第一章绪论	第8-13页
· 引言	第8-9页
· 可转换债券的特征及构成要素	第9-10页
· 研究现状	第10-12页
· 可转债定价模型的研究	第10-11页
· 信用风险度量模型	第11-12页
· 论文结构	第12-13页
第二章预备知识	第13-20页
· Weiner过程	第13-14页
· It(o\|^)过程	第14页
· It(o\|^)引理	第14-15页
· Girsanov定理	第15页
· 等价教方法	第15-16页
· 有限差分法	第16-18页
· Monte Carlo模拟方法概述	第18页
· 二叉树模型	第18-20页
第三章微分方程模型	第20-25页
· 模型的建立	第20-22页
· 数值解法	第22-23页
· 违约概率p(t)的蒙特卡罗模拟	第22-23页
· 方程的数值解	第23页
· 数值实例	第23-24页
· 小结	第24-25页
第四章公司价值模型	第25-36页
· 风险模型	第25-26页
· 可转债的价值分析	第26-30页
· 命题2的证明	第30-35页
· 小结	第35-36页
第五章信用风险密度模型	第36-43页
· 信用风险模型的建立	第36-39页
· 可转债价值模型的建立	第39页
· 数值解法	第39-41页
· 违约密度λ(t)的计算	第39页
· 确定终端条件和边界条件	第39-40页
· 判断节点的股价是否进入赎回区域，赎回区域	第40-41页
· 数值实例	第41-42页
· 小结	第42-43页
总结与展望	第43-44页
参考文献	第44-47页
致谢	第47-48页
攻读硕士学位期间发表的学术论文	第48 页

本篇论文共48页，点击这进入下载页面。

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