多元GARCH模型在国债期货与现货市场波动溢出效应中的应用研究



多元GARCH模型在国债期货与现货市场波动溢出效应中的应用研究

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多元GARCH模型在国债期货与现货市场波动溢出效应中的应用研究

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章绪论	第7-14页
§1.1 研究背景及意义	第7-8页
§1.2 研究现状	第8-11页
§1.2.1 股票市场与债券市场的溢出效应研究	第8-9页
§1.2.2 国债期货与现货市场的溢出效应研究	第9-11页
§1.3 研究内容和主要创新点	第11-12页
§1.4 论文组织结构	第12-14页
第二章国债期货与现货市场的溢出效应及其杠杆效应检验	第14-24页
§2.1 数据选取与基本统计检验	第14-17页
§2.2 收益溢出效应检验	第17-19页
§2.3 波动溢出效应及其杠杆效应检验	第19-22页
§2.3.1 动态相关性分析	第19-21页
§2.3.2 波动溢出效应及其杠杆效应分析	第21-22页
§2.4 本章小结	第22-24页
第三章国债期货与现货市场溢出效应的测量	第24-38页
§3.1 溢出效应的测量方法	第24-26页
§3.2 数据选取与统计检验	第26-29页
§3.3 收益溢出效应与波动溢出效应的测量	第29-34页
§3.3.1 总样本溢出效应的测量	第29-32页
§3.3.2 滚动样本溢出效应的测量	第32-34页
§3.4 稳健性检验	第34-36页
§3.5 本章小结	第36-38页
第四章国债期货与现货市场溢出效应的影响因素研究	第38-50页
§4.1 数据选取与基本统计检验	第38-41页
§4.2 模型构建	第41-42页
§4.3 溢出效应的影响因素分析	第42-48页
§4.3.1 收益溢出效应的影响因素分析	第42-45页
§4.3.2 波动溢出效应的影响因素分析	第45-48页
§4.4 本章小结	第48-50页
第五章结论与展望	第50-52页
参考文献	第52-56页
致谢	第56-57页
作者在攻读硕士期间的主要科研成果	第57页

本篇论文共57页，点击这进入下载页面。

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