基于Copula的金融资产风险度量研究



基于Copula的金融资产风险度量研究

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基于Copula的金融资产风险度量研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章绪论	第10-17页
· 研究背景及意义	第10-12页
· 文献综述	第12-16页
· Copula 方法	第12-14页
· Bayesian 计量工具	第14-15页
· Copula 函数和 SV 模型	第15-16页
· 本文研究思路与方法	第16页
· 本文的创新之处	第16-17页
第2章 Copula 相关理论	第17-23页
· Copula 函数的定义	第17页
· Copula 函数的性质	第17-18页
· 相关定理	第18页
· 条件 Copula 函数	第18页
· Copula 函数的相关性测度	第18-19页
· Copula 函数的分类	第19-21页
· 多元正态 Copula 函数	第19-20页
· 多元 t-Copula 函数	第20页
· 阿基米德 Copula 函数	第20-21页
· Copula 函数的构建方法和参数估计及检验	第21-23页
第3章随机波动模型	第23-26页
· SV 模型介绍	第23页
· 基本 SV 模型的分类	第23-24页
· SV-Normal 模型	第23-24页
· 厚尾 SV-t 模型	第24页
· SV 模型的参数估计	第24-25页
· SV 模型比较	第25-26页
第4章风险度量	第26-30页
· VaR 的基本概念	第26-27页
· 一般分布下的 VaR 计算	第27页
· 正态分布下的 VaR 计算	第27-28页
· 历史模拟法（简单模拟法）	第28页
· Monte Carlo 方法	第28-30页
第5章实证分析	第30-42页
· 数据的选取	第30页
· 基本统计特征	第30-32页
· 对股票收益率序列用 SV 类模型进行拟合，确定边缘分布	第32-36页
· Copula 函数的选择	第36-37页
· Copula 函数的参数估计	第37-40页
· 模型的评价	第40-41页
· 基于 t-Copula-SV-t 模型的资产组合风险度量	第41-42页
结论及政策建议	第42-44页
参考文献	第44-49页
致谢	第49-50页
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文目录	第50 页

本篇论文共50页，点击这进入下载页面。

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