基于KMV模型的我国上市企业信用风险度量研究



基于KMV模型的我国上市企业信用风险度量研究

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基于KMV模型的我国上市企业信用风险度量研究

论文目录
摘要	第1-8页
Abstract	第8-9页
1. 绪论	第9-18页
· 选题背景及意义	第9-11页
· 研究背景	第9-10页
· 研究目的及现实意义	第10页
· 问题的提出	第10-11页
· 国内外研究综述	第11-15页
· 国外研究综述	第11-13页
· 国内研究综述	第13-15页
· 研究目标、框架、方法与技术路线	第15-16页
· 研究内容	第15页
· 研究方法	第15-16页
· 技术路线	第16页
· 可能的创新和不足	第16-18页
· 可能的创新	第16-17页
· 不足之处	第17页
· 未来研究展望	第17-18页
2. 信用风险及信用风险管理概述	第18-22页
· 信用风险概述	第18-20页
· 信用风险的概念	第18-19页
· 信用风险的特征	第19-20页
· 信用风险管理概述	第20-22页
· 信用风险识别	第20页
· 信用风险度量	第20-21页
· 信用风险控制	第21-22页
3. 信用风险度量方法概述及比较	第22-34页
· 传统信用风险度量方法	第22-24页
· 专家评定法	第22页
· 信用评级法	第22-23页
· 信用评分模型	第23-24页
· 神经网络分析系统	第24页
· 现代信用风险度量方法	第24-32页
3.2.1 Credit Metrics模型	第25-26页
3.2.2 Credit Risk~+模型	第26页
3.2.3 Credit Port-folio View模型	第26-27页
· KMV模型	第27-32页
· KMV模型的适用性分析	第32-34页
4. 基于KMV模型的实证研究	第34-50页
· 样本选取	第34-36页
· 参数的确定	第36-45页
· 股权价值波动率σ_E的确定	第36-42页
· 企业股权价值V_E的确定	第42页
· 资产价值增长率μ	第42-43页
· 无风险利率r和时间T	第43-44页
· 违约点的确定	第44页
· 预期违约概率EDF的确定	第44-45页
· 实证分析	第45-50页
· 样本数据描述	第45页
· 实证结果	第45-47页
· 实证结果分析	第47-50页
5. 研究结论及政策建议	第50-52页
· 主要研究结论	第50页
· 政策建议	第50-52页
附表	第52-53页
参考文献	第53-57页
攻读硕士学位期间发表的学术论文	第57-59页
致谢	第59 页

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