我国金融市场长记忆的检验与拟合分析



我国金融市场长记忆的检验与拟合分析

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我国金融市场长记忆的检验与拟合分析

论文目录
摘要	第1-4 页
ABSTRACT	第4-5 页
目录	第5-7 页
第一章前言	第7-9 页
· 研究的背景及意义	第7 页
· 发展现状	第7-8 页
· 论文安排	第8-9 页
第二章模型介绍	第9-16 页
· 模型简介	第9-14 页
· ARCH类模型的结构	第9-10 页
· ARCH(q)模型	第10 页
· GARCH(p，q)模型	第10-11 页
· IGARCH(p，q)模型	第11-12 页
· FIGARCH(p，d，q)模型	第12-13 页
· ARFIMA-FIGARCH模型	第13-14 页
· 平稳性和矩的存在性研究	第14-16 页
第三章模型的估计	第16-23 页
· 估计的效率	第16-19 页
· 精确极大似然估计	第16-17 页
· 拟极大似然估计	第17 页
· 拟极大似然估计的效率	第17-19 页
· 极大似然估计的优化方法	第19-23 页
第四章我国股市的长记忆检验	第23-38 页
· 长记忆的定义和金融数据的统计描述	第24-27 页
· 长记忆的定义	第24-25 页
· 金融数据的统计描述	第25-27 页
· 自相关函数检验长记忆	第27-30 页
· 传统的R／S分析及HURST指数	第30-34 页
· 修正的R／S分析	第34-37 页
· 本章小结	第37-38 页
第五章双长记忆的建模	第38-45 页
· 模型的检验	第38-39 页
· 标准化残差的正态性检验	第38 页
· 分布的吻合度检验	第38-39 页
· 实证分析	第39-44 页
· 深圳成指的双长记忆模型阶的选择	第39-40 页
· 深圳成指参数估计	第40-41 页
· 深圳成指正态性检验和分布的吻合度检验	第41 页
· 深圳成指模型拟合效果的比较	第41-43 页
· 上证综指的长记忆模型	第43-44 页
· 本章小结	第44-45 页
参考文献	第45-48 页
致谢	第48-49 页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第49 页

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