论文目录 | |
| 摘要 | 第1-4
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| ABSTRACT | 第4-7
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| 第一章 导论 | 第7-11
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| · 课题研究的背景及意义 | 第7-8
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| · 课题研究的内容 | 第8-9
页 |
| · 课题研究的技术路线 | 第9-10
页 |
| · 课题研究的创新工作 | 第10-11
页 |
| 第二章 证券投资组合管理理论综述 | 第11-18
页 |
| · 马科维茨均值-方差模型 | 第11-13
页 |
| · 资本资产定价模型 | 第13-16
页 |
| · 套利定价模型 | 第16
页 |
| · 本章小结 | 第16-18
页 |
| 第三章 证券投资组合性能评价研究综述 | 第18-28
页 |
| · 单一指数法 | 第18-20
页 |
| · 风险回报率细分法 | 第20-22
页 |
| · 信息比率 | 第22-23
页 |
| · 同风险调整比较回报率法 | 第23-24
页 |
| · 衰减度 | 第24
页 |
| · 其它评价指数 | 第24-26
页 |
| · 存在的问题 | 第26-28
页 |
| 第四章 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数 | 第28-35
页 |
| · 马科维茨均值-方差模型求解 | 第28-29
页 |
| · 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数 | 第29-31
页 |
| · 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数算法 | 第31-34
页 |
| · 本章结论 | 第34-35
页 |
| 第五章 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价距离指数 | 第35-39
页 |
| · 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价距离指数 | 第35-36
页 |
| · 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价距离指数算法 | 第36-38
页 |
| · 本章结论 | 第38-39
页 |
| 第六章 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价效用指数 | 第39-43
页 |
| · 投资效用函数 | 第39
页 |
| · 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价效用指数 | 第39-40
页 |
| · 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价效用指数算法 | 第40-42
页 |
| · 本章结论 | 第42-43
页 |
| 第七章 证券投资组合性能评价指数线性分配法决策分析 | 第43-46
页 |
| · 投资组合性能评价指数的规范化 | 第43-44
页 |
| · 投资组合性能评价指数线性分配法决策分析 | 第44
页 |
| · 案例分析及结论 | 第44-46
页 |
| 第八章 证券投资基金性能评价 | 第46-57
页 |
| · 统一指数 | 第46-48
页 |
| · 证券投资基金性能评价 | 第48-51
页 |
| · 证券投资基金投资组合性能评价 | 第51-57
页 |
| 第九章 结论 | 第57-58
页 |
| 致谢 | 第58-59
页 |
| 参考文献 | 第59-63
页 |
| 作者在攻读硕士期间发表的主要论文 | 第63
页 |
