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券商资产管理业务市场风险的度量与管理研究
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券商资产管理业务市场风险的度量与管理研究
论文目录
 
中文摘要第1-3 页
英文摘要第3-6 页
第一章 绪论第6-11 页
　　1．1 选题背景第6-7 页
　　1．2 国内外相关研究文献综述第7-10 页
　　1．3 写作框架第10-11 页
第二章 券商资产管理业务市场风险管理概述第11-19 页
　　2．1 市场风险和市场风险管理第11-15 页
　　2．2 强化券商资产管理业务市场风险管理的必要性第15-17 页
　　2．3 我国券商资产管理业务市场风险管理的现状与问题第17-19 页
第三章 市场风险度量理论综述第19-31 页
　　3．1 Markowitz的均值—方差准则和风险分散原则第19-20 页
　　3．2 资本资产定价模型和风险的市场因素模型第20-23 页
　　3．3 套利定价模型与多因素模型第23-26 页
　　3．4 Downside—Risk方法与哈洛的资产组合理论第26-27 页
　　3．5 Black和Schole期权定价理论第27-29 页
　　3．6 VaR风险控制方法第29-31 页
第四章 基于VaR的市场风险控制技术第31-53 页
　　4．1 VaR概述第31-33 页
　　4．2 VaR计算方法第33-46 页
　　4．3 基于VaR的上证综合指数市场风险的测量第46-49 页
　　4．4 基于VaR的风险资本配置第49-53 页
第五章 券商资产管理业务市场风险管理体系的构建第53-61 页
　　5．1 资产管理业务市场风险控制的组织系统第53-56 页
　　5．2 资产管理业务市场风险控制的信息传递系统第56-58 页
　　5．3 券商资产管理业务市场风险管理的功能系统第58-61 页
结论第61-62 页
致谢第62-63 页
参考文献第63-65 页

本篇论文共65页，点击这进入下载页面。
 
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