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基于马尔可夫结构转换随机波动模型的股市波动性研究
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基于马尔可夫结构转换随机波动模型的股市波动性研究
论文目录
 
摘要第1-9 页
Abstract第9-10 页
插图索引第10-11 页
附表索引第11-12 页
第1章 绪论第12-19 页
　　1．1 研究背景与选题意义第12-13 页
　　1．2 相关文献综述第13-16 页
　　　　1．2．1 国外研究成果第13-15 页
　　　　1．2．2 国内研究现状第15-16 页
　　1．3 研究内容、思路及框架第16-19 页
　　　　1．3．1 研究对象第16-17 页
　　　　1．3．2 研究方法第17 页
　　　　1．3．3 研究思路第17 页
　　　　1．3．4 研究难点及意义第17 页
　　　　1．3．5 结构安排第17-19 页
第2章 关于股票市场波动的基本理论第19-34 页
　　2．1 股市波动的基本概念第19 页
　　2．2 股市波动的效应分析第19-20 页
　　　　2．2．1 股市波动的正面效应第19-20 页
　　　　2．2．2 股市波动的负面效应第20 页
　　2．3 股市波动与现代金融理论第20-27 页
　　　　2．3．1 波动与投资组合理论第20-22 页
　　　　2．3．2 波动与资本资产定价第22-23 页
　　　　2．3．3 波动与套利定价理论第23 页
　　　　2．3．4 波动与期权定价理论第23-25 页
　　　　2．3．5 波动与行为金融理论第25-26 页
　　　　2．3．6 波动与金融风险管理第26-27 页
　　2．4 股市波动的一般特性第27-30 页
　　　　2．4．1 收益分布的高峰厚尾特性第27 页
　　　　2．4．2 波动的群集性第27-28 页
　　　　2．4．3 波动的长记忆性和持续性第28 页
　　　　2．4．4 杠杆效应第28 页
　　　　2．4．5 微笑第28-29 页
　　　　2．4．6 均值回复现象第29-30 页
　　　　2．4．7 波动溢出效应第30 页
　　　　2．4．8 隐含波动的期限结构第30 页
　　　　2．4．9 信息到达第30 页
　　2．5 股市波动与外部因素的关系第30-34 页
　　　　2．5．1 股市波动与经济衰退、金融危机第31 页
　　　　2．5．2 股市波动与宏观经济因素波动第31 页
　　　　2．5．3 利率第31 页
　　　　2．5．4 股市波动与预期收益第31-32 页
　　　　2．5．5 股市波动与涨跌停板第32 页
　　　　2．5．6 股市波动的机构投资者第32 页
　　　　2．5．7 股市波动与投资者情绪第32-33 页
　　　　2．5．8 股市波动与期权、期货交易第33-34 页
第3章 描述股票市场波动的基本模型第34-51 页
　　3．1 股市波动基本模型第34-43 页
　　　　3．1．1 随机游走模型第34 页
　　　　3．1．2 单位根模型第34-35 页
　　　　3．1．3 对数正态分布模型第35-36 页
　　　　3．1．4 ARCH-GARCH模型第36-40 页
　　　　3．1．5 随机波动模型第40-43 页
　　3．2 ARCH模型与SV模型参数的估计方法第43-49 页
　　　　3．2．1 ARCH模型参数的估计方法第43-44 页
　　　　3．2．2 SV模型参数的估计方法第44-49 页
　　3．3 经典模型的不足之处第49-51 页
第4章 SVMRS模型的构建与分析第51-59 页
　　4．1 模型的建立第51-56 页
　　　　4．1．1 基本的SV模型第51-52 页
　　　　4．1．2 SVMRS模型第52-54 页
　　　　4．1．3 SVMRS模型的性质第54-56 页
　　4．2 SVMRS模型参数的估计过程第56-59 页
第5章 SVMRS模型的应用研究第59-67 页
　　5．1 样本的选择与处理第59 页
　　　　5．1．1 样本指数及样本区间的选择第59 页
　　　　5．1．2 收益率计算公式的选择第59 页
　　5．2 样本数据收益率序列的统计特征第59-62 页
　　5．3 收益率波动的结构转换第62-64 页
　　5．4 SV模型与SVMRS模型及Smith模型的比较第64-65 页
　　5．5 模型的预测误差评价指标第65-67 页
结论第67-69 页
参考文献第69-74 页
致谢第74-75 页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第75 页

本篇论文共75页，点击这进入下载页面。
 
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