我国商业银行信用风险的形成机制与量化研究

我国商业银行信用风险的形成机制与量化研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第1章绪论	第9-16页
· 选题背景及研究意义	第9-11页
· 国内外商业银行信用风险管理的研究现状	第11-14页
· 本文的研究方法及研究框架	第14-15页
· 本文的创新之处	第15-16页
第2章信用风险管理概述及其产生的微观机制分析	第16-35页
· 信用风险管理概述	第16-17页
· 商业银行与企业之间的信贷博弈分析	第17-25页
· 贷款申请阶段的博弈研究	第25-30页
· 贷款偿还阶段的博弈研究	第30-35页
第3章国际上流行的几种信用风险度量模型的研究	第35-51页
· 古典信用风险度量方法及其局限性	第35-41页
· 期权推理分析法： KMV 公司的违约预测模型	第41-43页
· 受险价值法：J.P. MORGAN 银行的信用风险计量模型	第43-45页
· 信用风险附加法：瑞士信贷银行金融产品部的CREDIT RISK+	第45-48页
· 宏观模拟法：麦肯锡模型——信用组合观点	第48-49页
· 模型的比较	第49-51页
第4章信用风险模型在我国商业银行的具体运用	第51-58页
· 寻找适合我国商业银行的信用风险模型	第51-52页
· 案例分析	第52-58页
结论与建议	第58-61页
参考文献	第61-65页
附录A 攻读硕士学位期间所发表学术论文目录	第65-66页
附录B 河北省XX 国有商业银行部分贷款暴露净值	第66-68页
致谢	第68 页

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