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不同代理人假设下的最优消费—投资与退休问题研究

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不同代理人假设下的最优消费—投资与退休问题研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第10-11页
第1章 前言第11-16页
  · 研究背景与意义第11页
  · 国内外研究综述第11-14页
    · 消费-投资第11-12页
    · 闲暇经济与退休问题第12-13页
    · Knight不确定的研究现状第13-14页
  · 论文的主要工作第14-15页
  · 论文组织安排第15-16页
第2章 考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题第16-27页
  · 消费-闲暇投资组合和退休问题第16-18页
  · 优化问题第18-20页
  · 变分不等式第20-23页
  · 最优解及证明第23-27页
第3章 负效用假设下的消费投资问题模型第27-47页
  · 负效用下的消费投资问题第27-35页
    · 一般效用类的解及证明第29-32页
    · CRRA效用的解及分析第32-35页
    · 小结第35页
  · Knight不确定下考虑负效用的消费投资问题模型第35-47页
    · Knight不确定性第36-38页
    · α-MEU效用的优化问题第38-44页
    · Knight不确定下的情形分析第44-45页
    · 经济行为分析第45-47页
第4章 总结性评述与展望第47-49页
  · 总结性评述第47页
  · 展望第47-49页
参考文献第49-52页
攻读学位期间所发表的学术论文目录第52-53页
致谢第53页

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