中国股票市场收益率分布与风险测度研究



中国股票市场收益率分布与风险测度研究

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中国股票市场收益率分布与风险测度研究

论文目录
摘要	第1-6 页
ABSTRACT	第6-12 页
第1章绪论	第12-19 页
· 选题背景及意义	第12-14 页
· 文献综述	第14-17 页
· 国外研究情况	第14-16 页
· 国内研究情况	第16-17 页
· 本文的研究思路与内容	第17-19 页
· 研究思路	第17 页
· 研究内容	第17-18 页
· 创新之处	第18-19 页
第2章股市收益率分布特征分析	第19-27 页
· 股市收益率分布集中趋势分析	第21-22 页
· 数值平均数分析	第22 页
· 位置平均数分析	第22 页
· 股市收益率分布离散趋势分析	第22-23 页
· 极差分析	第23 页
· 标准差与方差分析	第23 页
· 股市收益率分布对称性分析	第23-25 页
· 股市收益率分布峰度分析	第25-26 页
· 小结	第26-27 页
第3章股市收益率长期记忆性与波动持续性分析	第27-40 页
· 长期记忆性与持续性的概念	第27-31 页
· 长期记忆性的概念	第27-28 页
· 持续性的概念	第28-31 页
· GARCH 理论	第31-33 页
· 股市收益率长期记忆性分析	第33-36 页
· 股市收益率波动持续性分析	第36-39 页
· 股市收益率方差ADF 检验	第36-37 页
· 股市收益率方差ARCH 检验	第37-39 页
· 小结	第39-40 页
第4章 VAR 风险度量	第40-63 页
· VAR 理论	第40-48 页
· VaR 的定义	第40-41 页
· VaR 方法的应用	第41 页
· VaR 模型的计算方法	第41-48 页
· VAR 风险实证分析	第48-58 页
· 三个时间段GARCH-t 模型实证分析	第48-56 页
· 三个时间段基于GARCH-t 模型的VaR 测算	第56-58 页
· VAR 事后检验	第58-62 页
· VaR 模型准确性检验概述	第58-61 页
· VaR 事后检验实证	第61-62 页
· 小结	第62-63 页
结论	第63-65 页
参考文献	第65-68 页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录	第68-69 页
致谢	第69 页

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