我国上市商业银行的风险溢出效应研究——基于CoVaR模型的实证分析



我国上市商业银行的风险溢出效应研究——基于CoVaR模型的实证分析

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我国上市商业银行的风险溢出效应研究——基于CoVaR模型的实证分析

论文目录
摘要	第1-7页
Abstract	第7-10页
第1章绪论	第10-17页
· 选题背景	第10-11页
· 选题意义	第11-13页
· 文献综述	第13-16页
· 外文文献综述	第13-15页
· 中文文献综述	第15-16页
· 论文结构	第16-17页
第2章系统性风险的辨识与监管	第17-27页
· 系统性风险的辨识	第17-24页
· 金融运行的不同状态	第17页
· 从系统性风险到系统性危机	第17-22页
· 系统性风险的本质特征	第22-24页
· 系统性风险的传导途径	第24页
· 系统性风险的监管实践	第24-27页
第3章条件在险价值与分位数回归	第27-33页
· 条件在险价值	第27-28页
· 在险价值	第27页
· 条件在险价值	第27-28页
· 分位数回归	第28-33页
第4章我国上市商业银行风险溢出效应的实证	第33-42页
· 研究对象与研究区间	第33页
· 回归变量的选取及解释	第33-35页
· 变量的描述性统计	第35页
· 风险溢出的度量	第35-39页
· 系统性风险的影响因素	第39-42页
第5章结论	第42-45页
· 结论	第42页
· 政策建议	第42-45页
参考文献	第45-48页
致谢	第48页

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