期权在依赖时间参数下的跳—扩散定价模型的研究



期权在依赖时间参数下的跳—扩散定价模型的研究

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期权在依赖时间参数下的跳—扩散定价模型的研究

论文目录
摘要	第1-6 页
Abstract	第6-11 页
第一章绪论	第11-13 页
· 现代金融学	第11 页
· 期权定价的发展	第11-13 页
第二章预备知识	第13-18 页
· 期权相关知识	第13-15 页
· 期权定义及特点	第13 页
· 期权的分类	第13-14 页
· 期权的价值	第14 页
· 影响期权价格的因素	第14-15 页
· 随机过程相关知识	第15-18 页
· 泊松过程	第15-16 页
· 鞅	第16 页
· Brown运动	第16-17 页
· 伊藤随机过程及伊藤定理	第17-18 页
第三章欧式期权的跳-扩散定价模型	第18-23 页
· B-S期权定价公式	第18-19 页
· 跳-扩散欧式期权定价公式	第19-23 页
第四章跳-扩散股票再装期权的定价	第23-30 页
· 引言	第23 页
· 跳-扩散股票再装期权的定价	第23-28 页
· 模型的讨论及数值模拟	第28-30 页
第五章跳-扩散幂型支付的期权定价公式	第30-36 页
· 引言	第30 页
· 跳-扩散幂型支付的期权定价公式	第30-33 页
· 几点记注	第33-34 页
· 模型的讨论及数值模拟	第34-36 页
第六章跳-扩散过程的交换期权定价模型	第36-41 页
· 引言	第36 页
· 模型及假设	第36-37 页
· 交换期权定价公式	第37-41 页
总结	第41-42 页
参考文献	第42-45 页
作者在攻读硕士期间完成的论文	第45页

本篇论文共45页，点击这进入下载页面。

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