中国大豆期货价格发现功能的实证研究



中国大豆期货价格发现功能的实证研究

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中国大豆期货价格发现功能的实证研究

论文目录
摘要	第1-5 页
Abstract	第5-8 页
1. 绪论	第8-15 页
· 问题的提出	第8 页
· 研究的意义	第8-9 页
· 国内外相关研究综述	第9-13 页
· 期货市场有效性的实证研究	第9-11 页
· 价格发现功能的实证研究	第11-13 页
· 论文的研究技术路线与创新	第13-15 页
· 技术路线	第13-14 页
· 本文的创新点	第14-15 页
2. 期货价格发现功能的机理及其影响因素	第15-23 页
· 价格发现功能的理论界定	第15-18 页
· 价格发现功能的机理分析	第18-21 页
· 集中竟价交易与信息公开	第18-19 页
· 期货交易具有卖空的特点及保证金制度	第19-20 页
· 期货交易具有对冲机制及专业化	第20-21 页
· 影响期货价格发现功能的因素分析	第21-22 页
· 交易成本及规模	第21 页
· 商品本身属性的差异	第21 页
· 期货交易的主体结构及现货定价原则	第21-22 页
· 期货价格发现效率	第22-23 页
· 基于期货价格与现货价格的协整效应	第22 页
· 基于期货价格自身波动特征的 ARCH效应	第22-23 页
3. 中国大豆期货价格发现功能的协整检验	第23-34 页
· 协整理论在价格发现功能中的应用	第23-26 页
· 协整理论的简介	第23-24 页
· 协整系统的Johansen检验方法	第24-26 页
· 大豆期货价格与现货价格的Johansen协整检验	第26-33 页
· 数据的搜集与选取	第26 页
· 大豆期货与现货价格序列的平稳性检验	第26-27 页
· 大豆期货与现货价格的VAR模型建立	第27-28 页
· Johansen协整检验	第28-29 页
· 向量误差修正模型与格兰杰因果检验	第29-30 页
· 脉冲响应函数与方差分解	第30-33 页
· 实证小结	第33-34 页
4. 中国大豆期货价格发现功能的ARCH效应分析	第34-46 页
· ARCH模型在价格发现功能中的应用	第34-37 页
· ARCH族类型的提出	第34 页
· 本文应用的ARCH族模型介绍	第34-37 页
· 大豆期货价格的ARCH效应分析	第37-45 页
· 数据的搜集与期货市场收益率变量的选取	第37-38 页
· 期货价格序列基本统计特征	第38-39 页
· 建立期货市场收益率的ARCH族模型	第39-44 页
· 期货市场收益率的ARCH效应分析	第44-45 页
· ARCH效应实证小结	第45-46 页
5. 大豆期货价格发现功能的障碍因素及其破解对策	第46-50 页
· 影响大豆期货价格发现功能的障碍因素分析	第46-47 页
· 大豆期货市场的交易成本较高	第46 页
· 投资者的主体结构不合理	第46-47 页
· 现货定价受制于人	第47 页
· 障碍因素的破解对策	第47-50 页
· 逐步提高大豆期货市场开放度	第48 页
· 引进机构投资者	第48-49 页
· 规范期货交易法规	第49-50 页
结论	第50-51 页
参考文献	第51-53 页
附录A 协整检验中的期货价格	第53-55 页
附录B 协整检验中的现货价格	第55-57 页
附录C ARCH检验中的期货价格	第57-59 页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第59-60 页
致谢	第60-61 页
大连理工大学学位论文版权使用授权书	第61 页

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