基于VaR风险控制的log-最优资产组合模型—硕士毕业论文下载



基于VaR风险控制的log-最优资产组合模型

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基于VaR风险控制的log-最优资产组合模型

论文目录
摘要	第1-5 页
ABSTRACT	第5-7 页
1 引言	第7-9 页
2 基本概念、原理及符号说明	第9-16 页
· VAR的基本原理与分析	第9-11 页
· 倍率-风险函数	第11-12 页
· 遗传算法	第12-16 页
· 遗传算法及其特点	第12-13 页
· 遗传算法原理	第13-16 页
3 模型构建	第16-22 页
· 单周期VAR风险控制下的LOG-最优资产组合模型	第16-17 页
· 多周期VAR风险控制下的LOG-最优资产组合模型	第17-18 页
· 模型的性质	第18-20 页
· 模型最优解的存在性与唯一性	第20-22 页
4 模型应用及分析	第22-32 页
· 单周期模型的数值模拟	第22-24 页
· 多周期模型的数值模拟及与单周期情形的比较分析	第24-32 页
5 结论	第32-33 页
参考文献	第33-35 页
致谢	第35页

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