分数B-S模型下带固定和按比例交易费的欧式期权定价研究



分数B-S模型下带固定和按比例交易费的欧式期权定价研究

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分数B-S模型下带固定和按比例交易费的欧式期权定价研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第一章绪论	第9-13页
· 研究背景和选题意义	第9-11页
· 研究背景	第9-10页
· 选题意义	第10-11页
· 分数 Black-Scholes 期权定价的研究现状	第11-12页
· 本文主要研究内容	第12页
· 本文结构	第12-13页
第二章期权定价经典模型介绍	第13-20页
· 经典 Black-Scholes 模型	第13-14页
· Brown 运动	第13页
· Black-Scholes 模型	第13-14页
· 分数 Black-Scholes 模型	第14-16页
· 分数 Brown 运动的定义和性质	第14-15页
· 分数 Black-Scholes 模型	第15-16页
· Leland 模型	第16-19页
· 本章小结	第19-20页
第三章相关的行为决策	第20-26页
· Bayes 法则	第20-21页
· 行为金融学相关知识	第21-25页
· 锚定—调整	第22-23页
· 可得性启发式	第23页
· 动量效应与反转效应	第23-25页
· 本章小结	第25-26页
第四章分数 Black-Scholes 模型下带固定和按比例交易费的欧式期权定价	第26-39页
· 模型假设	第26-27页
· 模型求解	第27-34页
· 期权定价与标度	第34页
· 离散与连续时间场合下的期权定价	第34-35页
· 期权规避的最小标度及相应期权的最小价格	第35-38页
· 本章小结	第38-39页
第五章模型分析	第39-49页
· 数值分析	第39-48页
· 本章小结	第48-49页
结论	第49-51页
参考文献	第51-55页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第55-56页
致谢	第56-57页
附录	第57 页

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