随机市场多期概率准则动态投资组合



随机市场多期概率准则动态投资组合

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随机市场多期概率准则动态投资组合

论文目录
摘要	第1-7 页
ABSTRACT	第7-13 页
符号说明	第13-14 页
1 绪论	第14-19 页
· 问题的提出	第14-15 页
· 投资组合的发展和相关文献结果综述	第15-18 页
· 金融数学与现代投资组合理论的诞生与发展	第15-16 页
· 相关文献的现有成果	第16-18 页
· 本文结构与创新点	第18-19 页
2 Markowitz模型与概率准则	第19-33 页
· Markowitz投资组合模型的主要假设及结论	第19-21 页
· 模型假设	第19 页
· 模型主要内容	第19-21 页
· 均值—方差模型的一些推广	第21 页
· 收益率分布和风险指标的处理	第21-30 页
· 收益率的处理	第21-24 页
· 混合分布	第24-26 页
· 风险指标	第26-30 页
· 概率准则	第30-33 页
· 概率准则提出的背景	第30-31 页
· 概率准则的形式	第31-33 页
3 离散随机市场	第33-36 页
· 马尔可夫链	第33-34 页
· 离散随机市场	第34-36 页
· 离散随机市场的假设	第34-35 页
· 离散随机市场的应用	第35-36 页
4 多期投资组合及动态规划	第36-41 页
· 多期投资组合	第36-37 页
· 动态规划	第37-41 页
· 动态规划的主要概念	第37-38 页
· 动态规划的主要过程	第38-41 页
5 随机市场多期概率准则动态投资组合	第41-62 页
· 假设和记号	第41-44 页
· 模型的建立	第44 页
· 辅助模型	第44-48 页
· 辅助问题的求解	第48-55 页
· 原模型的求解	第55-56 页
· 算例分析	第56-60 页
· 状态划分以及各参数的计算	第56-59 页
· 历史回报率数据模拟	第59-60 页
· 带有无风险资产的情况	第60-62 页
6 总结与展望	第62-64 页
参考文献	第64-69 页
致谢	第69 页

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