基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型研究



基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型研究

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基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
1 绪论	第10-22页
· 研究的背景与意义	第10-11页
· 资产组合管理理论概述及研究现状	第11-14页
· 资产组合管理理论的产生	第11-12页
· 资产组合管理理论的发展	第12-14页
· 资产负债组合管理理论概述及研究现状	第14-19页
· 基于信用风险控制的资产负债组合管理理论研究概述	第14-17页
· 基于利率风险控制的资产负债组合管理理论研究概述	第17-18页
· 基于流动性风险控制的资产负债组合管理理论研究概述	第18-19页
· 本文的研究内容及研究框架	第19-22页
· 本研究的思路	第19页
· 本文的研究内容	第19-20页
· 本文的框架	第20-22页
2 信用风险久期组合优化原理	第22-32页
· 信用风险久期组合优化思路	第22-24页
· 问题的提出	第22页
· 信用风险久期免疫组合优化思路	第22-24页
· 企业资产市场价值V_A和资产波动率σ_A	第24-25页
· 银行贷款信用风险分析	第24页
· 公司权益价值V_E和权益波动率σ_E	第24-25页
· 公司资产价值V_A和资产波动率σ_A	第25页
· 信用风险溢酬r_c的函数关系	第25-28页
· 银行对企业贷款价值相当于卖空看跌期权价值	第25-27页
· 信用风险溢酬r_c的函数关系	第27-28页
· 信用风险久期	第28-30页
· 单项资产负债信用风险久期	第28页
· 资产组合和负债组合信用风险久期	第28-29页
· 利率变化对银行净值的影响	第29-30页
· 基于信用风险久期缺口的利率风险免疫条件	第30-31页
· 数量结构对称原理	第31页
· 信用风险久期免疫组合优化原理特色	第31-32页
3 基于信用风险久期免疫的组合优化模型的建立	第32-34页
· 目标函数的建立	第32页
· 信用风险久期缺口免疫条件的建立	第32页
· 流动性约束条件的建立	第32-33页
· 资产负债组合优化模型的建立	第33页
· 信用风险久期免疫组合优化模型特色	第33-34页
4 应用实例和对比分析	第34-48页
· 银行的基本信息	第34页
· 负债的信用风险久期的计算	第34-36页
· 单项存款类负债信用风险久期的计算	第34-35页
· 单项非存款类负债信用风险久期的计算	第35-36页
· 负债组合信用风险久期的计算	第36页
· 贷款企业信用风险定价	第36-40页
· 企业权益波动率σ_E和权益市场价值V_E的计算	第36-38页
· 企业资产波动率σ_A和资产市场价值V_A的计算	第38页
· 企业信用风险定价的计算	第38-40页
· 资产的信用风险久期	第40-42页
· 无息类资产信用风险久期的计算	第40页
· 上交总行资金信用风险久期的计算	第40-41页
· 贷款类资产信用风险久期的计算	第41-42页
· 资产组合久期的计算	第42页
· 模型的建立与求解	第42-44页
· 目标函数的建立	第42-43页
· 信用风险久期免疫条件的建立	第43页
· 流动性约束条件的建立	第43-44页
· 优化结果	第44页
· 对比分析	第44-48页
· 对比分析所采用的模型	第44-45页
· 对比分析模型的优化结果	第45页
· 对比分析的标准	第45页
· 对比分析数据的计算	第45-47页
· 对比分析的结论	第47-48页
结论	第48-49页
参考文献	第49-51页
附录A 模型1的程序	第51-53页
附录B 对比模型2的程序	第53-55页
附录C 资产市场价值与资产波动率程序	第55-56页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第56页
攻读硕士学位期间参加科研课题情况	第56-57页
致谢	第57-58 页

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