中国A股市场股票收益领先滞后效应的研究



中国A股市场股票收益领先滞后效应的研究

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中国A股市场股票收益领先滞后效应的研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
目录	第7-9页
附表索引	第9-10页
第1章引言	第10-15页
· 研究背景与选题意义	第10-11页
· 文献回顾和述评	第11-13页
· 本文的研究思路与研究方法	第13-15页
第2章行业收益率领先滞后效应的理论研究	第15-22页
· 行业收益率的领先滞后效应	第15-16页
· 行业收益率领先滞后效应的分类	第16-17页
· 两种领先滞后效应的关系和同时存在性	第17-18页
· 领先滞后效应的相关理论与实证基础	第18-22页
· 非同步交易假说	第18页
· 随时间变化的期望收益率假说	第18-19页
· 信息逐步传递假说	第19-22页
第3章行业收益率领先滞后效应的模型设计	第22-36页
· 行业内领先滞后效应的检验模型	第22-23页
· 数据分组方法	第22页
· 行业内领先滞后效应的检验模型	第22-23页
· 行业间领先滞后效应的检验模型	第23-34页
· 行业分类方法	第23-25页
· 行业分类结果	第25页
· “需求-供给关系”的量化及上下游行业的定义	第25-32页
· 行业间领先滞后效应的检验模型	第32-34页
· 两种领先滞后效应的联合检验模型	第34页
· 两种领先滞后效应的关系分析模型	第34-36页
· 削弱行业间领先滞后效应的“市值大小”的影响	第34-35页
· 削弱行业内领先滞后效应的“需求-供给关系”的影响	第35-36页
第4章行业收益率领先滞后效应的实证结果	第36-45页
· 数据来源及处理	第36-37页
· 非同步交易效果的剔除	第36-37页
· 行业内领先滞后效应检验的实证结果	第37页
· 行业间领先滞后效应检验的实证结果	第37-40页
· 整体效果的检验	第37-38页
· “需求-供给关系”的大小与领先滞后效应强弱的关系	第38-40页
· 两种领先滞后效应联合检验的实证结果	第40-41页
· 两种领先滞后效应关系的分析结果	第41-45页
· 削弱行业间领先滞后效应中“市值大小”的影响	第41页
· 削弱行业内领先滞后效应中“需求-供给关系”的影响	第41-45页
结论	第45-46页
参考文献	第46-49页
致谢	第49 页

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