基于小波的异方差模型及其应用



基于小波的异方差模型及其应用

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基于小波的异方差模型及其应用

论文目录
摘要	第1-4 页
Abstract	第4-7 页
1 绪论	第7-13 页
· 波动模型ARCH和NARCH的发展概况	第8-10 页
· 参数条件异方差模型(ARCH)	第8-9 页
· 非参数自回归模型(NARCH)及其估计方法概况	第9-10 页
· 小波理论在统计学中的应用现状	第10-11 页
· 本文内容安排	第11-13 页
2 预备知识	第13-22 页
· GARCH(1,1)模型基本理论	第13-14 页
· 小波分析基本理论	第14-18 页
· 数据的平稳性检验和预处理	第18-21 页
· 平稳性检验	第18-20 页
· 平稳化处理	第20-21 页
· 小结	第21-22 页
3 小波去噪在GARCH模型中的应用	第22-28 页
· 基于小波去噪的广义异方差模型	第22-23 页
· 实证研究	第23-27 页
· 小结	第27-28 页
4 小波方法在GARCH中的应用	第28-34 页
· 基于小波分析和条件异方差模型的预测模型	第28-29 页
· 实证研究	第29-33 页
· 小结	第33-34 页
5 小波方法在NARCH模型中的应用	第34-41 页
· 基于小波多分辨分析和非参数模型的预测模型	第34-36 页
· 实证研究	第36-40 页
· 小结	第40-41 页
6 结论	第41-42 页
· 本文主要研究结果	第41 页
· 有待进一步完善的问题	第41-42 页
致谢	第42-43 页
参考文献	第43-46 页
附录	第46-59 页
Ⅰ 本文所用数据	第46-59 页
Ⅱ 本人在攻读硕士学位期间发表的论文	第59 页

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