“新国十条”后上证指数与金融、地产板块指数间关系的研究



“新国十条”后上证指数与金融、地产板块指数间关系的研究

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“新国十条”后上证指数与金融、地产板块指数间关系的研究

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第1章导论	第7-13页
· 研究背景	第7-9页
· 研究意义	第9-10页
· 文章的结构安排	第10-11页
· 本文的创新之处和深入研究方向	第11-13页
第2章板块效应、金融和地产关系以及联动性方面的理论研究状况	第13-22页
· 股票市场板块效应的相关理论和研究	第13-15页
· 金融和地产关系的理论基础	第15-19页
· 金融和地产关系的相关研究	第16-19页
· 股市联动性相关研究	第19-22页
第3章衡量板块指数间信息传递关系以及波动联动性的模型设计	第22-35页
· VAR（SVAR）模型	第22-27页
· VAR 模型	第22-24页
· VAR 模型的稳定性检验	第24-25页
· Johansen 协整检验	第25-26页
· Granger 因果关系检验	第26-27页
· SVAR 模型	第27-29页
· 多元 GARCH 模型	第29-30页
· 多元 SVAR-GARCH（BEKK）模型	第30-35页
第4章上证指数、地产板块指数与金融板块指数之间的波动联动性实证研究	第35-53页
· 数据选取与处理	第35-39页
· 上证指数和金融、地产板块指数序列的平稳性分析	第39-40页
· 各板块指数收益率序列之间的相关性分析	第40-43页
· 上证指数、金融板块指数和地产板块指数间的波动联动性实证分析	第43-44页
· 实证模型的有效性分析	第44-45页
· SVAR 模型的实证分析	第45-49页
· Johansen 协整检验与分析	第45-47页
· Granger 因果关系分析	第47-49页
· 多元 SVAR-BEKK 模型的实证分析	第49-50页
· 传递与溢出效应分析	第50-53页
第5章结论	第53-55页
参考文献	第55-59页
致谢	第59-61页
个人简介、在学期间发表的学术论文及研究成果	第61 页

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