我国利率期限结构和宏观经济相关性的实证研究--基于动态Nelson Siegel模型



我国利率期限结构和宏观经济相关性的实证研究--基于动态Nelson Siegel模型

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我国利率期限结构和宏观经济相关性的实证研究--基于动态Nelson Siegel模型

论文目录
致谢	第1-5页
摘要	第5-7页
Abstract	第7-11页
1 引言	第11-14页
· 选题背景和意义	第11-12页
· 本文的框架	第12-13页
· 可能的创新点和不足	第13-14页
2 理论研究和文献综述	第14-25页
· 利率期限结构理论与文献综述	第14-17页
· 预期理论	第15页
· 流动性偏好理论	第15-16页
· 市场分割理论	第16页
· 利率期限结构理论的文献综述	第16-17页
· 利率期限结构拟合方法	第17-21页
· 样条估计	第17-18页
· 静态Nelson Siegel模型	第18页
· 动态Nelson Siegel模型	第18-20页
· 利率期限结构拟方法的文献综述	第20-21页
· 利率期限结构与宏观经济	第21-25页
· 研究方法综述	第21页
· 经济增长与利率期限结构相关性研究的文献综述	第21-22页
· 通货膨胀与利率期限结构相关性研究的文献综述	第22页
· 货币政策与利率期限结构相关性研究的文献综述	第22-23页
· 宏观经济和利率期限结构不同影响方向的文献综述	第23-25页
3 利率期限结构的动态拟合	第25-36页
· 数据的选取	第25-27页
· 拟合的算法介绍	第27-28页
· 参数估计结果	第28-30页
· 样本内定价效果	第30-32页
· 样本外预测能力	第32-36页
4 利率期限结构与宏观经济相关性的实证研究	第36-48页
· 利率期限结构三因子与宏观变量构建VAR模型	第36-43页
· 数据的选取	第36-37页
· 利率期限结构对宏观经济变量的影响	第37-39页
· 宏观经济变量对利率期限结构的影响	第39-42页
· 进一步解释	第42-43页
· 加入宏观变量的动态Nelson Siegel模型	第43-48页
· 拟合模型的改进	第43-44页
· 货币供应量对利率期限结构的影响	第44-45页
· 制造业景气度对利率期限结构的影响	第45-48页
5 结论	第48-50页
参考文献	第50-54页
附录	第54-55 页

本篇论文共55页，点击这进入下载页面。

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