论文目录 | |
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| · 问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
| · 问题的提出 | 第9页 |
| · 研究的意义 | 第9-10页 |
| · 国内外研究现状 | 第10页 |
| · 国外研究现状 | 第10页 |
| · 我国研究现状 | 第10页 |
| · 本文的研究目的和研究的内容 | 第10-12页 |
| · 本文的研究目的 | 第10-11页 |
| · 本文研究的主要内容 | 第11-12页 |
| 2 商业银行信用风险管理概论 | 第12-20页 |
| · 信用风险 | 第12-13页 |
| · 信用风险的概念 | 第12页 |
| · 信用风险的涵义 | 第12页 |
| · 信用风险的量化特征 | 第12-13页 |
| · 信用风险管理理论研究 | 第13-16页 |
| · 资产风险管理理论 | 第14页 |
| · 负债风险管理理论 | 第14页 |
| · 资产负债风险管理理论 | 第14页 |
| · 信用风险管理多元化发展态势 | 第14-15页 |
| · 《巴塞尔协议》的嬗变 | 第15-16页 |
| · 商业银行信用风险管理模型概论 | 第16-20页 |
| · 传统观点 | 第16-18页 |
| · 组合观点 | 第18-20页 |
| 3 商业银行信用风险管理量化研究 | 第20-29页 |
| · 信用风险管理量化研究的发展动因 | 第20-21页 |
| · 信用风险管理量化研究面临的主要问题 | 第21-22页 |
| · 信用风险管理量化研究方法及应用范围 | 第22-27页 |
| · 传统的信用风险量化方法及评价 | 第22-25页 |
| · 现代信用风险量化方法及评价 | 第25-27页 |
| · 《新巴塞尔资本协议》中关于信用风险的计量方法 | 第27页 |
| · 信用风险管理支持系统的发展 | 第27-29页 |
| 4 商业银行信用风险管理模型分析 | 第29-45页 |
| · CreditMetics模型 | 第29-32页 |
| · CreditMetrics基本框架 | 第29页 |
| · CreditMetrics模型的基本内容 | 第29-31页 |
| · CreditMetrics模型评价 | 第31-32页 |
| · KMV模型 | 第32-36页 |
| · KMV模型基本框架 | 第32-33页 |
| · KMV模型的基本内容 | 第33-36页 |
| · KMV模型的评价 | 第36页 |
| · Creditrisk+模型 | 第36-40页 |
| · Creditrisk+模型的基本框架 | 第37页 |
| · Creditrisk+模型的基本内容 | 第37-39页 |
| · Creditrisk+模型的评价 | 第39-40页 |
| · Creditportfolio View模型 | 第40-41页 |
| · Creditportfolio View模型基本内容 | 第40-41页 |
| · Creditportfolio View模型评价 | 第41页 |
| · 基于KMV模型的我国上市公司信用状况实证分析 | 第41-45页 |
| · 样本选择 | 第41-42页 |
| · 实证过程 | 第42-43页 |
| · 实证结果分析 | 第43-45页 |
| 5 我国商业银行信用风险管理量化研究 | 第45-50页 |
| · 我国信用风险量化研究的基础 | 第45-46页 |
| · 我国商业银行信用风险量化研究特点 | 第46页 |
| · 我国商业银行信用风险量化研究的可行性分析 | 第46-47页 |
| · 国外先进信用风险量化模型对我国商业银行的可借鉴分析 | 第47-48页 |
| · KMV模型在我国的应用研究 | 第47页 |
| · CreditMetrics模型在我国的应用研究 | 第47-48页 |
| · Creditrisk+模型的适用性 | 第48页 |
| · Creditportfolio View模型的适用性 | 第48页 |
| · 我国银行界使用巴塞尔协议量化风险方法难点 | 第48-50页 |
| · 我国实施标准法的障碍 | 第48-49页 |
| · 我国实施内部评级法的难点 | 第49-50页 |
| 6 我国商业银行信用风险量化管理的几点思考 | 第50-55页 |
| · 建立我国商业银行信用风险评级和贷款风险分类体系的构想 | 第50-53页 |
| · 目前我国银行信用风险管理宜内外部评级并举 | 第50-51页 |
| · 贷款风险分类的有关对策与建议 | 第51-53页 |
| · 信用风险量化的技术创新 | 第53-55页 |
| 7 结论 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
