基于公司股票收益率的信用风险简约化模型 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-4页 | | Abstract | 第4-5页 | | 目录 | 第5-7页 | | 1 绪论 | 第7-13页 | | · 研究背景和意义 | 第7页 | | · 国内外研究现状 | 第7-10页 | | · 国外研究现状 | 第8-9页 | | · 国内研究现状 | 第9-10页 | | · 本文的主要工作 | 第10-13页 | | · 本文结构 | 第10-11页 | | · 本文创新点 | 第11-13页 | | 2 预备知识 | 第13-28页 | | · 信用风险的定义 | 第13页 | | · 信用风险的概念 | 第13页 | | · 信用风险的成因 | 第13页 | | · 信用风险的主要特征 | 第13页 | | · 传统的信用风险度量模型 | 第13-16页 | | · 专家制度 | 第13-14页 | | · 评分模型 | 第14-16页 | | · 现代信用风险度量模型 | 第16-22页 | | · 结构化模型(Structural Model) | 第17-19页 | | · 简约化模型(Reduce Model) | 第19-22页 | | · 高级信用风险管理模型 | 第22-28页 | | · KMV模型 | 第22-24页 | | · Credit Metrics模型 | 第24-25页 | | · Credit Portfolio View模型 | 第25-26页 | | · Credit Risk+模型 | 第26-28页 | | 3 简约化模型下的可违约零息票债券的定价公式 | 第28-38页 | | · 违约时间的构造及性质 | 第28-30页 | | · 可违约债券的定价 | 第30-32页 | | · Duffie and Singleton方法的扩展 | 第32-38页 | | · 违约强度是常数情形 | 第33-35页 | | · 违约强度是随机过程 | 第35-38页 | | 4 可违约零息票债券的实证研究 | 第38-50页 | | · 对市场风险r(t)部分的实证 | 第38-45页 | | · 模型的离散化 | 第38-39页 | | · 时间序列的平稳性检验 | 第39页 | | · CIR-GARCH(1,1)模型的初步选定 | 第39-40页 | | · 数据的选取和处理 | 第40页 | | · 数据的统计特征 | 第40-41页 | | · 数据的平稳性检验 | 第41-42页 | | · 模型的参数估计 | 第42-45页 | | · 对违约强度凡部分的实证 | 第45-50页 | | · 模型说明和实证思路 | 第45-46页 | | · 数据的选取和处理 | 第46-47页 | | · 数据的统计特征 | 第47-50页 | | 5 结束语 | 第50-52页 | | 致谢 | 第52-53页 | | 参考文献 | 第53-55
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