金融资产价格的跳跃检验—硕士毕业论文下载



金融资产价格的跳跃检验

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金融资产价格的跳跃检验

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章绪论	第9-18页
第一节研究背景	第9-13页
一、金融资产高频数据研究飞速进展	第9-10页
二、金融资产价格跳跃现象	第10-12页
三、市场微观结构噪声	第12-13页
第二节跳跃检验的研究意义	第13-16页
第三节本文研究内容和方法	第16-17页
一、研究内容	第16页
二、研究方法	第16-17页
第四节研究的创新之处	第17-18页
第二章金融资产跳跃行为研究状况述评	第18-27页
第一节国外文献综述	第18-25页
一、跳跃行为的非参数方法研究	第19-22页
二、跳跃行为的参数方法研究	第22-25页
第二节国内文献综述	第25-27页
第三章研究的理论基础	第27-38页
第一节双幂变差检验	第27-29页
第二节方差互换检验	第29-31页
第三节市场微观结构噪声的研究方法	第31-36页
一、 iid 的噪声结构	第32-35页
二、相关的噪声结构	第35-36页
第四节考虑微观噪声的方差互换检验	第36-38页
第四章模拟实验	第38-45页
第一节理论框架	第38-39页
第二节数据设定	第39-41页
第三节比较研究结果	第41-45页
一、在 5 分钟高频数据情况下，各检验方法的有效性	第41-42页
二、在 1 分钟高频数据情况下，各检验方法的有效性	第42-45页
第五章基于中国工商银行高频价格数据的实证研究	第45-61页
第一节中国工商银行高频数据统计特征	第46-48页
第二节中国工商银行收益率的波动特征	第48-52页
一、 ARCH 模型检验	第48-50页
二、 GARCH（1,1）模型检验	第50-52页
第三节检验结果及政策分析	第52-61页
一、牛市样本期的跳跃情况	第52-54页
二、熊市样本期的跳跃情况	第54-57页
三、震荡样本期的跳跃情况	第57-60页
四、小结	第60-61页
第六章总结和展望	第61-64页
第一节总结	第61-62页
第二节展望	第62-64页
参考文献	第64-68页
致谢	第68-69页
攻读硕士学位期间完成的科研成果目录	第69 页

本篇论文共69页，点击这进入下载页面。

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